Arbitrage, hay còn được gọi là kinh doanh chênh lệch tỷ giá. Được biết đến là một chiến lược kinh doanh trong thị trường ngoại hối. Mặc dù nhiều người nhầm lẫn và cho rằng Arbitrage là một loại đầu cơ. Song thực tế, phân tích kỹ thuật hai loại này hoàn toàn khác nhau. Để hiểu rõ hơn về Arbitrage Trading, mời bạn theo dõi bài viết này của Forex Trading.
Arbitrage Trading là gì?
Ta có thể nhận thấy thế giới tài chính đang phát triển. Việc tự động hóa thông qua các chương trình máy tính là một xu hướng đáng chú ý. Với mục đích để tìm kiếm cơ hội giao dịch chênh lệch giá. Arbitrage Trading là việc mua bán tài sản đồng thời trên các thị trường khác nhau. Ngoài ra, nó còn là việc tận dụng sự chênh lệch nhỏ về giá để thu lợi nhuận. Tính chất đa dạng của cơ hội này hiện hữu trong các loại công cụ tài chính. Từ quyền chọn đến hàng hóa, là điều thu hút các tổ chức và doanh nghiệp lớn.
Arbitrage là gì?
Arbitrage tự động hoá để tìm kiếm cơ hội giao dịch mua và bán. Nó thực hiện bằng cách sử dụng các chương trình máy tính. Và việc giao dịch của đồng thời các công cụ tài chính trên các thị trường khác nhau. Đây được coi là một cách để khai thác lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Tham khảo thêm Oscillator là gì để biết thêm về dao động giữa các mức cụ thể và giá trị của nó sẽ thay đổi theo thời gian
Arbitrage Trading là giao dịch cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau. Nhằm mục đích tận dụng những chênh lệch nhỏ về giá giữa các tài sản đó. Chiến lược này dựa vào các biến động ngắn hạn về giá của các công cụ tài chính tương đồng.
Cơ hội giao dịch chênh lệch giá có thể hiện diện đa dạng trong các loại công cụ tài chính. Ví dụ như quyền chọn, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các sản phẩm phái sinh. Thường thấy, việc tận dụng cơ hội này được ưa chuộng bởi các tổ chức và doanh nghiệp lớn. Chính là nhờ vào khả năng phát hiện cơ hội và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.
Thông thường, Arbitrage Trading sử dụng các công cụ tài chính phức tạp. Cụ thể như hợp đồng phái sinh và các công cụ tổng hợp khác. Mục đích để tìm kiếm các sản phẩm tương đương.
Công thức tính mô hình Arbitrage Trading
E(R)i=E(R)z + (E(I) − E(R)z) × βn
Trong đó:
- E(R)i : Lợi tức kỳ vọng tính trên đơn vị tài sản
- Rz : TSSL phi rủi ro
- βn : Độ nhạy cảm giá cả dưới tác động của yếu tố n
- Ei : Phần bù đắp rủi ro đối với yếu tố i
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Phân loại các dạng Arbitrage hay còn gọi Kinh doanh chênh lệch giá
Có nhiều cách để phân loại Arbitrage Trading. Mỗi loại đều có khái niệm và cách thức hoạt động riêng. Hiện nay, Arbitrage thường được chia thành hai loại cơ bản. Đó là: Arbitrage 2 điểm (chênh lệch giá 2 điểm) và Arbitrage 3 điểm (chênh lệch giá 3 điểm).
Phân tích kỹ thuật Arbitrage 2 điểm
Việc phân tích dựa trên việc tham gia vào hai thị trường hoặc sàn giao dịch khác nhau. Trên nền tảng này, các loại tiền tệ thường có các mức giá cao, thấp và chênh lệch đa dạng.
Phân tích kỹ thuật Arbitrage 3 điểm
Arbitrage 3 điểm, hay còn được gọi là Arbitrage tam giác. Đây là một loại Arbitrage Trading trên bề mặt. Hay còn là sự khác biệt về tỷ lệ không thể nhận thấy. Mặt khác, sự chênh lệch tỷ giá trên các thị trường khác nhau cũng khó phát hiện. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch tỷ giá này dựa trên tỷ giá chéo.
Khái niệm “chênh lệch giá 3 điểm” là việc so sánh và đánh giá sự khác biệt giữa 3 mức giá hiện tại trên 3 thị trường khác nhau. Nhà đầu tư lớn thường ưa chuộng phương pháp này. Bởi vì nó mở ra cơ hội khai thác chênh lệch giá giữa ba thị trường. Hoặc nó có thể xảy ra giữa các nhà môi giới ngoại hối.
Do đó, bạn có thể chuyển đổi các loại tiền tệ cho nhau. Có thể bao gồm cả chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ thứ ba. Tại bước cuối, bạn đã chuyển đổi thành công đơn vị tiền tệ ban đầu.
Ví dụ, 1 EUR mua được 2 USD. Từ số tiền đã mua, ta tiếp tục bỏ vốn mua 240 JPY. Suy cho cùng, dựa trên cơ sở của tỷ giá hối đoái hiện hành 200 Yên = 1 Euro. Từ đó, bạn sẽ nhận được kết quả là 240 Yên = 1.2 EUR. Thời điểm này, bạn sẽ thu lời 0.2 EUR từ cách thức khai thác chênh lệch giá.
Phân loại các chiến lược Arbitrage Trading
Trong thế giới đầu tư, việc mua bán tài sản đồng thời trên các thị trường khác nhau. Mục đích để tận dụng chênh lệch giá là một chiến lược được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Statistical Arbitrage là gì
Statistical Arbitrage Trading là một trong những phương pháp phổ biến trong thị trường ngoại hối. Liên quan đến việc áp dụng các mô hình toán học và phân tích dữ liệu để khám phá các mẫu và xu hướng trong giá cả của các tài sản. Thay vì dựa vào cảm quan hoặc tin đồn, nhà đầu tư trong arbitrage học thực hiện các quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử và dự đoán về sự biến động giá cả.
Quy trình này thường bắt đầu bằng việc thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu từ các thị trường tài chính. Dữ liệu này có thể bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, biến động giá, các chỉ số kỹ thuật, và các yếu tố thị trường khác. Sau đó, các nhà giao dịch sử dụng các công cụ toán học và thống kê như phân tích chuỗi thời gian, hồi quy, hoặc mạng nơ-ron để xây dựng các mô hình dự đoán giá cả.
Mô hình này sau đó được áp dụng để tìm ra các cơ hội giao dịch trong thị trường. Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giữa giá thực tế của một tài sản và giá được dự đoán bởi mô hình. Khi phát hiện ra sự chênh lệch này, họ có thể thực hiện các giao dịch mua vào hoặc bán ra tùy thuộc vào chiến lược của mình.
Cash-Futures Arbitrage Trading
Cash-Futures Arbitrage Trading là một trong những chiến lược phổ biến trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sản phẩm tài chính liên quan đến ngoại hối. Như hợp đồng tương lai (futures), quyền chọn (options), hoặc hợp đồng chênh lệch (CFDs).
Chiến lược này liên quan đến việc tận dụng sự chênh lệch giữa giá hiện tại của một tài sản và giá hợp đồng tương lai của tài sản đó. Trong một thị trường hiệu quả, giá của một tài sản cơ bản và giá của hợp đồng tương lai dựa trên tài sản đó phản ánh một mức giá cố định, tương đương với lãi suất vốn hóa.
Cách phân tích kỹ thuật forex về Convertible Arbitrage
Geographical Arbitrage Trading là một chiến lược trong giao dịch ngoại hối mà nhà đầu tư tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau hoặc ở các địa điểm khác nhau. Ý tưởng cơ bản của chiến lược này là mua và bán cùng một cặp tiền tệ trên các sàn giao dịch khác nhau để tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.
Ví dụ, giả sử rằng cặp tiền EUR/USD được giao dịch trên sàn giao dịch A ở mức giá 1.20 và trên sàn giao dịch B ở mức giá 1.21. Nếu tỷ giá hối đoái thực sự là một thị trường hiệu quả, giá trên cả hai sàn giao dịch sẽ phản ánh mức giá cố định tương đương. Tuy nhiên, trong thực tế, do yếu tố như khác biệt về lãi suất, chi phí giao dịch và yếu tố cung cầu, sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch có thể xuất hiện.
Nhà đầu tư có thể tận dụng sự chênh lệch này bằng cách mua EUR tại sàn giao dịch nơi mức giá thấp hơn và đồng thời bán EUR tại sàn giao dịch nơi mức giá cao hơn. Sau đó, họ có thể thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.
Cách phân tích kỹ thuật forex về những rủi ro có thể xảy ra đối với Arbitrage
Giao dịch Arbitrage Trading, về bản chất, là sự trao đổi giữa hai sàn giao dịch khác nhau. Nó yêu cầu sự thận trọng và tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù lợi nhuận từ giao dịch này có thể nhỏ và cần phải trừ đi chi phí phát sinh. Mục đích để đạt được nguồn thu nhập ổn định và lớn. Bạn sẽ cần phải đầu tư một lượng vốn đáng kể.
Nếu thiếu chiến lược và hướng kinh doanh chính xác. Cũng như sự trì hoãn trong việc thực hiện giao dịch. Hay có thể làm mất đi sự chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch. Khi đó, rủi ro lỗ vốn sẽ tăng lên.
Phần thiệt hại này chủ yếu xuất phát từ loại chi phí, trong đó phí giao dịch chiếm phần lớn. Arbitrage Trading đi kèm với rủi ro mà bạn cần nhớ khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
Rủi ro trượt giá Arbitrage là gì
Rủi ro trượt giá xảy ra với sự chênh lệch giữa giá giao dịch và giá kỳ vọng tại thời điểm đó. Các nguyên nhân của tình trạng này có thể do nhiều yếu tố. Bao gồm sự trì hoãn hoặc sự cố từ kết nối Internet.
Sự trượt giá có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt khi bạn không thực hiện giao dịch đúng lúc trong bối cảnh thị trường biến động. Trong trường hợp này, rủi ro chủ yếu người tham gia kinh doanh và gây các tổn thất đáng kể.
Phân tích kỹ thuật rủi ro cạnh tranh
Việc thực hiện chiến lược chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối thường dành cho các nhà đầu tư có vốn đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, ngân hàng, quỹ đầu tư và các sàn giao dịch đang cạnh tranh mạnh mẽ. Mục đích để thu về lợi nhuận lớn và hấp dẫn. Điều này cũng đi kèm với rủi ro cao hơn do cạnh tranh khốc liệt hơn.
Do đó, nếu bạn chưa có kiến thức và kỹ năng đầy đủ. Hãy xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định tham gia buổi hội thảo này. Một số lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến những rủi ro lớn.
Rủi ro thanh khoản Arbitrage là gì
Điều kiện quan trọng nhất để giao dịch diễn ra suôn sẻ là có sẵn người mua và người bán. Nếu không đủ người tham gia giao dịch, tính thanh khoản của thị trường sẽ giảm. Nó gây ảnh hưởng đến khả năng thu lợi nhuận. Trong tình hình này, rủi ro về thanh khoản trở nên rõ ràng. Đồng thời có thể đe dọa những nhà đầu tư tham gia Arbitrage Trading.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Rủi ro biến động trong Arbitrage Trading
Thị trường ngoại hối có ít biến động hơn so với thị trường Bitcoin. Tuy nhiên, sự biến động của thị trường lại đóng vai trò quan trọng. Khi thị trường biến động mạnh, họ có cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường ít biến động hơn và dần nhỏ bé, rủi ro sẽ tăng lên đáng kể.
Việc tính toán và phân tích thị trường trước khi thực hiện giao dịch là vô cùng quan trọng. Bạn có thể đánh giá và quản lý rủi ro một cách chính xác. Bạn có thể thông qua cách nắm bắt và dự đoán các biến động. Đồng thời kết hợp chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường. Điều này giúp đảm bảo bạn có những quyết định đúng đắn. Và từ đó, tạo ra những lợi nhuận ổn định và ngày càng cao.
Kết luận
Qua bài viết trên, chúng ta đã khám phá Arbitrage là gì và cách thực hiện kinh doanh chênh lệch tỷ giá. Đừng quên truy cập vào Forex Trading hàng ngày để cập nhật những thông tin mới nhất về Arbitrage Trading. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi về những thắc mắc của bạn nhé
Câu hỏi thường gặp về Arbitrage Trading
Lợi ích của Arbitrage Trading là gì?
Arbitrage Trading có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng với rủi ro thấp nếu được thực hiện đúng cách.
Arbitrage Trading có rủi ro không?
Mặc dù có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, Arbitrage Trading vẫn mang theo một số rủi ro, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thực thi và rủi ro hệ thống.
Làm thế nào để thực hiện Arbitrage Trading?
Để thực hiện Arbitrage Trading, bạn cần theo dõi sự chênh lệch giá giữa các thị trường, thực hiện các giao dịch đồng thời và quản lý rủi ro một cách cẩn thận.
