Các chỉ báo kỹ thuật không chỉ giúp trader xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh, mà còn giúp thiết lập các điểm stop loss và take profit. Trong số đó, ATR hay khoảng dao động trung bình thực tế, là một trong những ví dụ điển hình. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ hướng dẫn bạn hiểu rõ về ATR là gì và cách áp dụng nó trong giao dịch forex.
Tìm hiểu chi tiết về ATR là gì?
Chỉ báo ATR được sử dụng để đo lường biên độ giá và biến động của thị trường. Đây là một công cụ quan trọng mà mọi trader cần hiểu rõ khi tham gia thị trường ngoại hối.
ATR là gì? Ý nghĩa của chỉ báo ATR
ATR là viết tắt của “Average True Range” nghĩa là “khoảng dao động trung bình thực tế” trong tiếng Việt. Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Chỉ báo Average True Range ra đời vào năm 1978. Mục đích ban đầu là đo lường biến động giá do các khoảng trống giá (GAP) hoặc biến động giới hạn gây ra.
Ban đầu, ATR được áp dụng chủ yếu trong thị trường hàng hóa. Tuy nhiên hiện nay nó đã trở thành một công cụ phổ biến. Được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối.
Vậy ý nghĩa của ATR là gì? Mục đích là giúp đánh giá mức độ biến động của giá cả một cách chính xác. Nó cung cấp thông tin để xác định điểm chốt lời và cắt lỗ. Từ đó tối ưu hóa về lợi nhuận và giảm thiểu tối đa các rủi ro cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, dựa vào biến động giá, trader cũng có thể dễ dàng đưa ra quyết định về điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp.
Khi ATR cao, điều này thường cho thấy sự tăng-giảm khá mạnh của thị trường trong thời gian ngắn. Ngược lại, khi chỉ báo ATR thấp, thị trường thường ít biến động hơn. Nếu thị trường duy trì trạng thái yên ả quá lâu, có thể cho thấy đang trong giai đoạn tích lũy. Có khả năng sẽ đảo chiều trong tương lai.
Ngoài ra, ATR còn rất quan trọng khi giao dịch Swing Trading Strategy. Nó có thể giúp xác định các điểm Swing potenial bằng cách đo lường mức độ biến động của thị trường.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Tìm hiểu công thức tính ATR
Sau khi tìm hiểu khái niệm ATR là gì, tiếp theo trader cần phải biết về cách tính ATR là gì. Cụ thể, quá trình tính toán ATR bao gồm 3 bước như sau:
Bước 1: Tính toán True Range (TR) theo công thức sau: TR=Max[(H−L),Abs(H−CP),Abs(L−CP)]
Trong đó:
- H là mức giá cao nhất,
- L là mức giá thấp nhất cho đến thời điểm hiện tại.
- Abs(H−CP): Giá trị tuyệt đối của hiệu giữa mức giá cao nhất thời điểm hiện tại và giá đóng cửa trước đó.
- Abs(L−CP): Giá trị tuyệt đối của hiệu giữa mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại và giá đóng cửa trước đó.
Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chúng ta chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range.
Bước 2: Tính toán ATR đầu tiên bằng công thức:
Trong đó:
- n=14
- TRi là chỉ số có giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.
Bước 3: Tính toán ATR tiếp theo bằng công thức: ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14
Mặc dù công thức tính ATR có vẻ phức tạp, nhưng trader không cần phải thực hiện các bước tính toán này. Bởi chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Việc giới thiệu công thức ATR nhằm giúp trader hiểu rõ hơn về bản chất của chỉ báo này.
Cách đọc chỉ báo ATR
Giải thích các giá trị của chỉ báo ATR là gì khá đơn giản. ATR di chuyển lên và xuống tùy thuộc vào biến động giá lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, một chỉ số ATR mới được tính toán.
Trên biểu đồ hàng ngày, ATR được tính mỗi ngày. Trong khi trên biểu đồ năm phút, giá trị ATR được cập nhật mỗi năm phút. Tất cả các giá trị này được ghi lại để tạo thành một đường liên tục. Nhằm giúp nhà giao dịch quan sát sự biến động của thị trường theo thời gian.
Thị trường thường dao động giữa các giai đoạn biến động cao và biến động thấp. ATR là công cụ giúp nhà giao dịch theo dõi những thay đổi này. Khi đường ATR tăng, điều đó cho thấy tính không ổn định của tài sản cơ bản đang tăng. Ngược lại, khi đường ATR giảm, tính không ổn định của tài sản cơ bản đang giảm.
Việc hiểu sự biến động này giúp nhà giao dịch đặt mục tiêu giá trên thị trường. Ví dụ, nếu cặp tiền tệ GBPUSD có ATR hàng ngày là 150 pip trong 14 phiên gần nhất (tức là 14 ngày). Lúc này thì mục tiêu giá dưới 150 pip có thể đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
Cách cài đặt ATR Indicator Trading
Dưới đây là những bước cụ thể mà trader có thể tham khảo:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 rồi tiến hành đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn.
- Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn Insert >> Indicator >> Oscillators >> Average True Range.
- Bước 3: Cài đặt thông số trong hộp thoại hiển thị sau khi bạn đã chọn chỉ báo Average True Range.
Trong hộp thoại này, bạn có thể cấu hình các thông số cho chỉ báo như sau:
- Parameters: Mục Period có chu kỳ mặc định là 14. Tuy nhiên bạn có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khung thời gian phân tích của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ trong phần Style.
- Hai mục Levels và Visualization: Bạn có thể để ở cài đặt mặc định.
Sau khi hoàn tất các cài đặt, bạn chỉ cần nhấn OK. Chỉ báo ATR sẽ được hiển thị trên biểu đồ giá của bạn.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Cách dùng chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn chi tiết
Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, trader cần hiểu rõ cách sử dụng chỉ báo ATR là gì. Điều này sẽ giúp họ áp dụng linh hoạt vào chiến lược giao dịch của mình.
Dùng ATR để đặt điểm cắt lỗ Stop Loss
Thường thì chúng ta đặt điểm cắt lỗ ngay dưới đỉnh hỗ trợ gần nhất cho lệnh Mua. Ở phía trên đỉnh kháng cự gần nhất cho lệnh Bán. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến việc bị kích hoạt cắt lỗ trong nhiều trường hợp. Chỉ báo ATR có thể giúp trader xác định nơi đặt điểm cắt lỗ dựa trên biến động của thị trường tại thời điểm cụ thể.
- Khi thị trường đang biến động mạnh (ATR cao), trader nên đặt điểm cắt lỗ xa hơn.
- Khi thị trường ít biến động (ATR thấp), thì đặt điểm cắt lỗ gần lại.
Đây có thể xem là cách an toàn hơn để đặt điểm cắt lỗ. Nó dựa trên tình hình biến động của thị trường. Trader có thể tìm hiểu thêm về Pullback là gì để nắm thêm về tình hình thịt trường.
Mặc dù cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro bị kích hoạt cắt lỗ. Tuy nhiên bạn sẽ không thể nào tránh được hoàn toàn. Do đó, để đạt hiệu quả, trader cần thực hiện nhiều lần kiểm tra trước khi áp dụng vào chiến lược giao dịch.
Chúng ta đã thấy cách ATR có thể giúp xác định điểm cắt lỗ rõ ràng và hiệu quả. Việc sử dụng giá trị ATR để điều chỉnh điểm cắt lỗ giúp bảo vệ an toàn. Đồng thời còn giảm thiểu rủi ro bị kích hoạt cắt lỗ.
Cách đặt điểm chốt lời Take Profit với chỉ báo ATR là gì?
Sử dụng ATR để xác định điểm chốt lời có thể được thực hiện như sau:
- Khi ATR đứng ở phần trên của bộ dao động: Đường ATR đang tăng và di chuyển phía trên bộ dao động. Điều này cho thấy thị trường đang trải qua biến động mạnh. Với biến động lớn như vậy, tiềm năng lợi nhuận cũng cao. Trader có thể mở rộng điểm chốt lời để tận dụng lợi nhuận tối đa.
- Khi ATR đứng ở phần dưới của bộ dao động: ATR di chuyển ở mức thấp và kéo dài. Điều này cho thấy thị trường đang có biến động nhẹ. Trong trường hợp này, trader nên đặt điểm chốt lời ở mức tối thiểu. Nhằm để đảm bảo tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận là 1:2.
Chiến lược giao dịch kết hợp ATR với Trailing Stop
Kết hợp ATR và Trailing Stop là một cách tiếp cận hiệu quả trong giao dịch. ATR giúp xác định điểm đặt Stop Loss một cách tương đối chính xác. Trong khi Trailing Stop gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn để tránh bị kích hoạt cắt lỗ mà vẫn bảo toàn lợi nhuận. Do đó, việc sử dụng cả hai công cụ này cùng nhau sẽ giúp trader giải quyết vấn đề này.
Khi thị trường biến động mạnh, ATR sẽ hỗ trợ Trailing Stop trong việc xác định điểm SL phù hợp. Mục đích là để tránh bị kích hoạt cắt lỗ. Ngược lại, khi thị trường ít biến động hơn, cả hai công cụ này sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
Hiện nay, trên Tradingview có nhiều chiến lược kết hợp ATR và Trailing Stop trong giao dịch mà trader có thể tham khảo. Trong số đó, chiến lược ATR Trailing Stop Strategy là một ví dụ điển hình. Mọi thông tin từ quá trình thực hiện và chốt lệnh Mua/Bán đều được trình bày rõ ràng. Nó cho thấy sự trực quan như được thể hiện trong biểu đồ.
Kết luận
Trên đây Forex Trading đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết về chỉ báo Average True Range. Hy vọng rằng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm của chỉ báo ATR là gì. Đồng thời hiểu hơn cách cài đặt và sử dụng nó trong giao dịch forex. Chúc các bạn trader sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công hơn trên thị trường forex!
Câu hỏi thường gặp
Cách để tính toán ATR là gì?
ATR được tính bằng cách lấy giá trị lớn nhất trong ba phép tính dựa trên sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Giá cao nhất và mức giá đóng cửa trước đó. Và là giá thấp nhất và giá đóng cửa ở trước đó.
Tại sao ATR quan trọng trong giao dịch?
ATR quan trọng trong giao dịch vì nó giúp nhà giao dịch đo lường. Đồng thời đánh giá mức độ biến động của thị trường. Từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
ATR có thể áp dụng vào bao nhiêu khung thời gian khác nhau?
ATR có thể áp dụng vào bất kỳ khung thời gian nào. Từ các khung thời gian ngắn như 5 phút đến các khung thời gian dài như hàng ngày hoặc hàng tuần.
