Cùng với sự phát triển không ngừng của thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch cần phải sử dụng các công cụ để đảm bảo hiệu suất giao dịch của mình. Trong đó, backtesting (kiểm tra lại) đã trở thành một công cụ không thể thiếu. Vậy backtest là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu trong bài viết này.
Tìm hiểu về kiểm thử dữ liệu quá khứ Backtest là gì?
Backtesting là một quá trình phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch và nhà đầu tư. Dưới đây là những thông tin về Backtest mà bạn cần phải nắm rõ.
Định nghĩa backtest là gì?
Backtesting là quy trình đánh giá hiệu suất dựa trên dữ liệu giá cả lịch sử. Giả sử bạn muốn kiểm tra xem việc sử dụng chiến lược cắt ngắn đường trung bình động có thể áp dụng cho thị trường Bitcoin không. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần tổng hợp dữ liệu lịch sử của Bitcoin và phân tích các tham số tương ứng. Quá trình backtesting sẽ dùng dữ liệu lịch sử của Bitcoin. Để đánh giá xem chiều dài tối ưu của đường trung bình động là bao nhiêu để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Các ví dụ để hiểu rõ hơn về backtesting
Giả sử bạn có một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ như việc mua khi giá chạm đến đường trung bình động 50 ngày và bán khi giá vượt qua đường này. Để kiểm tra xem chiến lược này có hoạt động tốt trên cặp tiền tệ EUR/USD hay không, bạn sẽ sử dụng backtesting.
- Bước đầu tiên là thu thập dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền tệ EUR/USD từ một nguồn đáng tin cậy như MetaTrader hoặc Bloomberg. Sau đó, bạn sẽ áp dụng chiến lược giao dịch vào dữ liệu này từ một thời điểm cụ thể trong quá khứ, chẳng hạn như 5 năm trước.
- Tiếp theo, bạn sẽ thiết lập các thông số cho chiến lược. Chẳng hạn như độ dài của đường trung bình động. Trong trường hợp này, chúng ta đã chọn 50 ngày.
- Sau khi áp dụng chiến lược vào dữ liệu lịch sử, bạn sẽ kiểm tra các kết quả. Điều này có thể bao gồm việc đo lường lợi nhuận, tỷ lệ thắng thua, mức độ rủi ro. Để đánh giá hiệu suất của chiến lược trong quá khứ.
Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận
Cách hoạt động cụ thể của Backtest là gì?
Cách hoạt động của backtest Forex diễn ra theo các bước cơ bản:
- Trader sẽ nhập dữ liệu vào phần mềm backtest Forex hoặc tích hợp trước khi khởi chạy chiến lược.
- Dữ liệu được phần mềm mô phỏng lại, chạy theo hiển thị mặc định của phần mềm.
- Dựa trên kết quả đó, giao dịch viên sẽ đánh giá để có điều chỉnh, hủy bỏ hoặc quyết định tiếp tục áp dụng trong tương lai.
Các chỉ số mà backtest thường ghi nhận sau quá trình kiểm thử:
- Lãi lỗ thực tế: Tổng lợi nhuận/thua lỗ.
- Lợi tức: Phần trăm tăng/giảm so với vốn ban đầu.
- Lợi tức có điều chỉnh rủi ro: Phần trăm lợi nhuận/vốn chịu rủi ro.
- Kỳ vọng thị trường: Danh mục cặp tiền được chọn để giao dịch.
- Sự biến động: Số sụt giảm của số dư.

Một số lưu ý khi sử dụng backtest Forex là gì? Forex Trading đã giúp bạn tổng hợp ở dưới đây:
- Số lượng tín hiệu tối thiểu nên là 30 lệnh
- Thời gian Backtest không quá ngắn. Nên từ khoảng 3 tháng trở lên
Tầm Quan Trọng Của Backtest là gì?
Backtesting Forex, đặc biệt khi áp dụng vào các hệ thống và chiến lược. Lợi ích của Backtest là gì?
- Backtesting cho phép nhà giao dịch hiểu rõ hơn về chiến lược mình sử dụng.
- Backtest Forex đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chiến lược giao dịch.
- Backtesting Forex cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch thực hành và phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật. Họ có thể nhận diện được các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Cả ba yếu tố trên đều cần thiết để kết hợp và giúp trader đạt lợi nhuận trong giao dịch. Thế nên, việc nắm vững nguyên lý hoạt động của backtest Forex và những công cụ hỗ trợ là rất quan trọng.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Các công cụ tradingview backtesting phổ biến
Backtest là một quy trình quan trọng trong phân tích và phát triển các chiến lược đầu tư. Các công cụ hỗ trợ backtest phổ biến và chức năng của nó là gì? Tìm hiểu ngay.
Công cụ backtesting Deltix-QuantOffice
Deltix Lab cung cấp một trong những công cụ backtest Forex được đánh giá cao. Dù chi phí khá cao đối với những nhà giao dịch mới, nền tảng vẫn cung cấp một giải pháp toàn diện. Để thu thập dữ liệu, kiểm tra lịch sử giao dịch, thử nghiệm và triển khai các chiến lược.
Lợi ích của Công cụ backtest Deltix-QuantOffice là gì? QuantOffice tạo ra một hệ thống sử dụng ngôn ngữ hiện đại. Mang lại trải nghiệm trực quan và độ chính xác cao trong việc mô phỏng môi trường giao dịch thực tế. Bên cạnh đó, nó còn có các tùy chọn thời gian hợp lý. Và kết nối với cơ sở dữ liệu Time Base để xử lý các sự kiện phức tạp và tăng tốc quá trình tải dữ liệu.

Metatrader 4: Forex Tester
Kho Markets, giống như một trung tâm thương mại điện tử trên nền tảng backtesting MT4. Mang lại sự đa dạng cho cộng đồng giao dịch forex. Forex Tester, một trong những công cụ backtest phổ biến trong lĩnh vực forex. Mặc dù không miễn phí, nhưng lại cung cấp nhiều tính năng và linh hoạt cho cả giao dịch thủ công và tự động.
Tradingview backtesting – Bar Replay
Chức năng Bar Replay backtest là gì? Đây là một công cụ hữu ích để thăm dò cách biểu đồ phản cụ thể. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng này, các cặp tiền tệ mà bạn quan tâm cần phải có đủ dữ liệu lịch sử.
Để kích hoạt tính năng này, bạn chỉ cần nhấp vào thanh công cụ ở đầu màn hình. Sau đó bật chế độ Bar Replay để biểu đồ xuất hiện dưới dạng đường màu đỏ, chỉ ra khu vực được phát lại.
Thực hiện kiểm tra thủ công
Phương pháp đơn giản nhất là thực hiện kiểm tra thủ công bằng cách thu thập toàn bộ dữ liệu lịch sử. Và xem xét nó mà không sử dụng bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào. Mặc dù phương pháp này có vẻ không hiện đại, nhưng nó rất dễ thực hiện. Giúp các nhà giao dịch nhìn thấy những yếu tố không được tính đến trong các thuật toán hoặc mã nguồn.
Điều quan trọng là chỉ cần có một công cụ biểu đồ để bạn có thể đi qua từng cây nến. Từ đó quan sát hành động giá và kết quả hiệu suất tiếp theo trên hành trình của mình.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Backtesting MT5 (MetaTrader 5). Là quá trình kiểm tra hiệu suất của các chiến lược giao dịch trên nền tảng MT5. Bằng cách áp dụng chúng vào dữ liệu lịch sử của thị trường tài chính. Quá trình này giúp nhà giao dịch đánh giá tính hiệu quả của chiến lược trước khi thực hiện giao dịch thực tế trên thị trường.
Kết luận
Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về Backtest là gì và công cụ Tradingview Backtest phổ biến. Có thể kết luận rằng, thực hiện backtest trong thị trường ngoại hối là một phần không thể thiếu. Quá trình này đóng vai trò trong việc phát hiện và sửa chữa điểm yếu của hệ thống. Và giúp xác định chiến lược phù hợp nhất để đạt thành công trong các giao dịch. Forex Trading hy vọng rằng những thông tin trên sẽ đem lại sự khởi đầu cần thiết cho những nhà giao dịch mới.
Câu hỏi thường gặp
Các loại tài sản có thể áp dụng Backtest là gì?
Backtest có thể được áp dụng cho bất kỳ loại tài sản nào có dữ liệu lịch sử. Bao gồm cả cổ phiếu, tiền điện tử và ngoại hối.
Có những loại lỗi nào có thể xảy ra khi thực hiện backtest là gì?
Sẽ có một số lỗi thường gặp khi thực hiện backtest. Bao gồm lỗi dữ liệu, lỗi logic chiến lược và lỗi trong cách thực hiện backtest.
Backtest có thể dùng để dự đoán kết quả trong tương lai không?
Mặc dù backtest cung cấp thông tin về hiệu suất của một giao dịch trong quá khứ. Nhưng nó không thể dự đoán chính xác kết quả trong tương lai do thị trường có thể thay đổi.