Khái niệm “Backtesting là gì”? Đây là một công cụ vô cùng quan trọng và hữu ích trong việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch của bạn. Backtest này là vô cùng quan trọng để học hỏi và cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Forex Trading để hiểu rõ hơn về công cụ Backtest và cách sử dụng nó nhé!
Tìm hiểu chung về chương trình Backtesting là gì?
Trước khi khám phá khái niệm về Backtesting là gì, hãy cùng nhau điểm lại lịch sử hình thành của backtest forex. Vào những năm 1980, việc kiểm tra lại hệ thống Forex có vẻ khá đơn giản. Người giao dịch thực hiện các giao dịch trên biểu đồ, quyết định ‘mua’ hoặc ‘bán’. Sau đó ghi lại kết quả vào sổ giao dịch của mình.
Phần lớn các chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên sự hiểu biết của người giao dịch về phân tích cơ bản hoặc các mô hình thị trường. Vào những năm 1990, việc hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính đã được xem là dấu hiệu của một “nhà đầu tư tiên phong”.
Trong forex Backtesting là gì?
Forex backtesting là việc áp dụng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Người giao dịch sử dụng các dữ liệu trước đó để đánh giá hiệu quả của chiến lược đầu tư. Backtest forex bao gồm việc áp dụng một tập hợp các quy tắc kỹ thuật cho dữ liệu giá đã xảy ra trước đó. Sau đó phân tích tiềm năng lợi nhuận mà chiến lược Forex có thể mang lại trong một khoảng thời gian nhất định.
Ngày nay, quy trình backtesting đã phát triển đáng kể. Nó cho phép chúng ta kiểm tra kết quả giao dịch trực tuyến. Đồng thời tin tưởng vào chiến lược đầu tư chỉ trong vài ngày. Trong khi trước đây, thường mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Tiến bộ trong công nghệ đã giúp người giao dịch đơn giản hóa quá trình backtesting hệ thống giao dịch đáng kể.
Kết quả của Backtesting bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Backtesting là gì:
- Chất lượng dữ liệu và nguồn gốc: Độ chính xác của dữ liệu giá là vô cùng quan trọng. Việc chọn dữ liệu phải phù hợp với chiến lược giao dịch và phản ánh đúng tình hình thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường OTC (không trung tâm). Nơi không phải tất cả các nguồn cung cấp dữ liệu đều có chất lượng tương đương.
- Xác định: Mức độ ổn định của kết quả backtest là yếu tố quyết định. Chiến lược giao dịch cần được xác định một cách rõ ràng. Nhằm để đảm bảo kết quả tương tự mỗi khi thực hiện backtest trên cùng một tập dữ liệu. Mặc dù điều này có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng thực tế thường không đơn giản như vậy.
- Logic thực thi giao dịch: Backtest không thể hoàn hảo như thị trường thực tế. Bởi vì thiếu các yếu tố quan trọng như trượt giá, độ trễ và từ chối lệnh. Để có kết quả chính xác hơn, cần xem xét việc sử dụng dữ liệu tick hoặc dữ liệu đánh dấu. Cùng với sự nhận thức rõ ràng về sự chậm trễ khi sử dụng dữ liệu đánh dấu và mức độ chính xác khi sử dụng dữ liệu tick.
Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận
Cách thức hoạt động của chương trình Backtesting
Các chiến lược giao dịch Forex thường được thử nghiệm trên tập dữ liệu giá. Nó tái tạo các giao dịch sử dụng dữ liệu đó. Điều này giúp các nhà giao dịch phát hiện các sai sót không lường trước trong chiến lược hiện tại. Đồng thời kiểm tra các chiến lược mới trước khi áp dụng chúng vào thị trường thực tế.
Tùy thuộc vào phần mềm được sử dụng trong Backtesting là gì, nhà giao dịch có thể thu được một loạt các chỉ số như sau:
- ROE (Return on Equity): Lợi nhuận được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
- P/L (Profit/Loss): Tổng lợi nhuận và thua lỗ của chiến lược. Nó biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của vốn đầu tư.
- Tỷ lệ Lợi/Nhược: Phần trăm giao dịch dẫn đến lợi nhuận so với số giao dịch thua lỗ.
- ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận trong một năm dương lịch.
- Biến động: Đánh giá điều kiện thị trường mà chiến lược hoạt động. Bao gồm xu hướng tăng và giảm.
- Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Lợi nhuận liên quan đến các mức rủi ro liên quan đến chiến lược.
- Chỉ báo Bollinger Bands và các chỉ số khác cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của các chiến lược giao dịch Forex.
Những chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của các chiến lược giao dịch Forex.
Hướng dẫn chi tiết về cách Backtest chiến lược giao dịch
Trên thị trường hiện nay có nhiều phần mềm backtesting khác nhau. Mỗi phần mềm có cách tiếp cận riêng để đánh giá chiến lược giao dịch Forex. Vậy những phương pháp thực hiện Backtesting là gì?
Backtesting trong Forex thường được phân chia thành hai loại – thủ công và tự động.
Cách thủ công để thực hiện Backtesting là gì
Điều này có thể liên quan đến một số công việc hợp lý, nhưng cũng có thể không. Trong việc backtesting thủ công Forex, bạn chỉ cần lấy dữ liệu lịch sử và xem xét từng bước. Một công cụ biểu đồ sẽ hỗ trợ bạn đi qua từng phần. Nó cho phép bạn quan sát hành động giá và chỉ số hiệu suất tiếp theo theo cách tuần tự.
Cách Backtest bằng Excel
Nhiều người giao dịch tin rằng không cần phải là lập trình viên hoặc kỹ sư để kiểm tra lại chiến lược. Phương pháp này đơn giản và dễ sử dụng với mọi người.
Các chương trình như Excel là công cụ tốt để thử nghiệm các chiến lược giao dịch Forex miễn phí. Bạn cần dữ liệu lịch sử công khai như ‘ngày/giờ’, ‘mở’, ‘cao’, ‘thấp’, ‘đóng’ hoặc ‘giá’. Thành phần thời gian là cần thiết nếu bạn thử nghiệm các chiến lược trong ngày. Để lấy dữ liệu, truy cập Yahoo Finance hoặc Google Finance.
- Nhập biểu tượng/tên công ty và biểu tượng cho loại tiền bạn muốn.
- Chọn tải dữ liệu và nhập phạm vi ngày.
- Sử dụng tùy chọn sắp xếp trong Excel để chuẩn bị dữ liệu.
- Tạo các công thức để phân tích dữ liệu, chẳng hạn như tìm ngày trong tuần mang lại lợi nhuận tốt nhất.
Đây là một cách để thử nghiệm chiến lược sử dụng Excel. Bạn có thể sử dụng các công thức và biểu thức khác nhau để kiểm tra các chiến lược Forex.
Cách thực hiện Tradingview Backtesting
Tính năng phát lại (Bar Replay) là một công cụ quan trọng để hiểu cách biểu đồ. Nó phản ánh vào một ngày cụ thể trước khi bạn áp dụng một chiến lược. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng này, cặp tiền tệ bạn đang kiểm tra cần phải có đủ dữ liệu lịch sử.
Để kích hoạt tính năng này, chỉ cần sử dụng thanh công cụ ở đầu màn hình. Sau đó bật Replay Bar. Đường màu đỏ sẽ xuất hiện để đánh dấu khu vực phát lại trên biểu đồ.
Chiến lược Backtesting tự động
Backtesting tự động là quá trình liên quan đến việc tạo ra các chương trình có khả năng tự động thực hiện các giao dịch mua và bán thay cho bạn. Các chương trình này có thể được truy cập miễn phí trực tuyến. Ngoài ra nó cũng có sẵn phiên bản cao cấp để mua.
Hướng dẫn Backtesting MT4 forex trên MetaTrader
Nền tảng Backtesting MT5 hay MT4 bao gồm ‘Forex Simulator – Trình mô phỏng ngoại hối’. Nó cho phép người giao dịch tua lại biểu đồ của họ. Đồng thời có thể phát lại thị trường vào bất kỳ ngày nào. Người dùng có thể đặt, sửa đổi và đóng các đơn hàng như trong điều kiện giao dịch thực tế.
So với giao dịch Demo và các hình thức giao dịch giấy Forex khác, giao dịch trên dữ liệu lịch sử có thể tiết kiệm thời gian đáng kể. Tốc độ mô phỏng cũng có thể được điều chỉnh. Điều này giúp người dùng tập trung vào các khung thời gian quan trọng.
Chiến lược giao dịch Backtest với Forex Tester
Một lựa chọn phổ biến khác cho việc kiểm tra chiến lược forex trên MT4 là ‘Forex Tester’. Khác với Strategy Tester, Forex Tester không miễn phí và có thể được sử dụng cho cả giao dịch thủ công và tự động. Phần mềm backtesting tự động này cung cấp cho người giao dịch các chiến lược đã được hình thành trước. Nó bao gồm 10 chương trình thủ công và 5 cố vấn chuyên gia. Cùng với đó là 16 năm dữ liệu giá lịch sử và các bảng tính rủi ro và quản lý tiền.
Các tính năng của Forex Tester bao gồm:
- Năm EA dựa trên hành động giá, kèm theo hướng dẫn chi tiết.
- 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để thử nghiệm.
- Bảng quản lý tiền Forex có thể tải xuống trên Excel.
- Phiên bản Forex Tester cho phép giao dịch viên tải xuống nhiều cặp tiền tệ để thử nghiệm đồng thời.
- Cả hai phiên bản Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được cài đặt sẵn cho tất cả các chức năng. Nhằm giúp tiết kiệm thời gian đào tạo Forex.
- Các công cụ đồ họa như đường, sóng, Fibonacci và hình dạng giúp phân tích và đánh dấu biểu đồ.
Phiên bản Forex Tester 3 có thể sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình, cho phép sửa chữa lỗi tức thì.
Profit Finder – Phần mềm hỗ trợ Backtesting phổ biến
Phần mềm giao dịch Forex này được sử dụng để đánh giá các thuộc tính lãi và lỗ của mọi hệ thống. Nhằm phát triển chiến lược giao dịch hiệu quả. Người dùng chỉ cần cung cấp dữ liệu đầu vào như kích thước tài khoản. Điểm nhập và thoát lý tưởng, điểm dừng, mức lợi nhuận, thời gian kiểm tra lại, mục tiêu lợi nhuận, trượt, v.v.
Hệ thống sẽ cung cấp kết quả chi tiết về tỷ lệ lợi nhuận gộp và lãi ròng. Một số tính năng chính của phần mềm Profit Finder sẽ bao gồm:
- Hoạt động trên mọi công cụ, chiến lược và chỉ số kỹ thuật.
- Tự động đọc các điểm nhập và thoát của giao dịch.
- Thực hiện một số các tính toán phức tạp chỉ trong vài giây.
- Cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về hiệu quả của các chiến lược giao dịch. Cung cấp các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu.
- Có thể tính toán các mức lãi và lỗ của mọi vị trí.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Những lợi ích của các phần mềm Backtesting là gì?
Backtesting forex đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhằm giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường và tìm ra các giao dịch hiệu quả nhất. Người dùng có thể kiểm tra chiến lược giao dịch của họ ngay cả khi thị trường đóng cửa. Thông qua việc sử dụng phần mềm backtest forex.
Đây là cách lý tưởng để nâng cao kỹ năng và kiểm tra hiểu biết. Phần mềm này được khuyến nghị cho việc thực hiện giao dịch đa tài sản trên nhiều thị trường. Nó giúp nhà giao dịch tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tự tìm hiểu và xác định điểm vào lệnh hiệu quả. Góp phần tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
Kết luận
Với những thông tin chia sẻ trước đó thì chúng ta đã cùng nhau khám phá chi tiết về Backtesting là gì và cách áp dụng chúng trong giao dịch ngoại hối. Forex Trading hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch một cách hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để thực hiện Backtesting là gì?
Để trả lời câu hỏi cách thực hiện Backtesting là gì, bạn cần có dữ liệu lịch sử và một phần mềm hoặc công cụ phân tích. Mục đích là để áp dụng chiến lược giao dịch vào dữ liệu đó.
Những thứ cần chú ý khi Backtesting là gì?
Khi backtesting, bạn cần chú ý đến tính thực tiễn của dữ liệu. Cân nhắc các yếu tố như chi phí giao dịch và slippage. Đồng thời kiểm tra tính ổn định của chiến lược qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Một số điểm hạn chế của Backtesting là gì?
Mặc dù backtesting cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất của một chiến lược. Tuy nhiên nó không thể dự đoán được tương lai hoàn toàn. Có thể bỏ qua một số yếu tố quan trọng như biến động thị trường không lường trước được.
