Để có sự tự tin trong các giao dịch của mình, hiểu về khái niệm Backtesting là điều cần thiết. Vậy Backtest là gì? Đây là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Nếu thiếu nó, việc đầu tư tiền của bạn vào thị trường tài chính trực tuyến sẽ trở nên khó khăn. Cùng Forex Trading tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này nhé!
Backtesting – Phương pháp kiểm tra lại tính hiệu quả của một chiến lược
Backtest là một trong những phương pháp quan trọng nhất khi xây dựng chiến lược hoặc hệ thống giao dịch mới. Thực hiện Backtest giúp nhà giao dịch có thể lựa chọn những thiết lập tốt nhất. Từ đó áp dụng cho các chiến lược của mình.
Ý nghĩa của quá trình Backtest là gì?
Backtesting là một chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử của thị trường ngoại hối. Nhà giao dịch sẽ xem xét thông tin về tiền tệ, tin tức và các yếu tố khác trong quá khứ. Từ đó dùng để đánh giá hiệu quả của chiến lược đầu tư. Khi một chiến lược Backtesting đã được thiết lập, nó có thể được áp dụng để lập kế hoạch cho tương lai. Nó giúp nhà giao dịch và nhà phân tích tự tin hơn với hoạt động đầu tư của mình.
Một trong những điểm đáng chú ý của Backtesting là tổng hợp tất cả các quy tắc kỹ thuật đã được áp dụng trước đó. Nó tích hợp phân tích lợi nhuận tiềm năng trong một khoảng thời gian nhất định. Một chiến lược được đánh giá tốt là khi nó mang lại kết quả tích cực. Điều này khiến nhà giao dịch nhận ra rằng nó có tiềm năng và khả năng đem lại lợi nhuận khi được áp dụng trong thực tế.
Ưu điểm của Backtesting là gì?
Mặc dù có người cho rằng Backtesting có thể trở nên nhàm chán. Nhưng thực tế cho thấy nó mang lại nhiều lợi ích tích cực cho người sử dụng.
- Hiểu sâu hơn về chiến lược giao dịch: Backtesting cho phép các nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu quả của chiến lược. Kiểm tra liệu nó có mang lại lợi nhuận dự kiến trong tương lai hay không.
- Phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật: Giúp nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình. Qua việc phát hiện cơ hội giao dịch qua phân tích biến động giá và các mẫu định kỳ trong quá khứ.
- Xây dựng sự tự tin: Backtesting được coi là một phương pháp tốt để giúp nhà giao dịch xây dựng sự tự tin. Khi bạn có kinh nghiệm kiểm tra giao dịch, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Từ đó có thể giảm bớt sự lo lắng khi đầu tư vào thị trường tài chính.
Xem thêm: Giao dịch với EA Forex: Giảm thời gian, tăng lợi nhuận
Cách thức hoạt động của Backtest là gì?
Backtesting hoạt động bằng cách sử dụng các dữ liệu liên quan đến giá và tái sử dụng chúng trong giao dịch tương lai. Nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu này để đánh giá các sai sót trong chiến lược hiện tại của mình. Từ đó kiểm chứng những chiến lược mới khi áp dụng trực tiếp trên thị trường ngoại hối.
Các dữ liệu sẽ được mã hóa bởi các lập trình viên trong quá trình mô phỏng chiến lược. Cần kiểm nghiệm Backtesting ở nhiều môi trường khác nhau để đạt được kết quả khách quan nhất. Từ đó, các mô hình giao dịch sẽ được điều chỉnh phù hợp hơn dựa trên các phản hồi khác.
Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ sử dụng một số chỉ số quan trọng tùy vào phần mềm Backtesting mà họ sử dụng. Các chỉ số này có thể bao gồm ROE, P/L, biến động và lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro.
Mục tiêu chính của Backtesting mà trader cần biết
Backtesting được thiết kế nhằm đạt được ba mục tiêu quan trọng cho người sử dụng.
Mục tiêu 1: Đạt hiệu suất ở một khoảng thời gian nhất định
Nhà giao dịch sẽ thử nghiệm chiến lược của họ trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, một chiến lược được thiết kế để hoạt động tốt nhất trong thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, thông qua Backtesting, người sử dụng có thể phát hiện ra rằng chiến lược này đạt được lợi nhuận cao hơn dự kiến trong thời gian ít biến động hơn. Điều này là tín hiệu cảnh báo và yêu cầu việc xem xét lại chiến lược.
Mục tiêu 2: Thấu hiểu ở các môi trường khác nhau
Mục tiêu này giúp nhà giao dịch kiểm nghiệm chiến lược đầu tư ngoại hối của họ. Nó có thể xảy ra trong nhiều khung thời gian, tình huống và với nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Điều này cho phép người dùng có sự hiểu biết sâu hơn về khả năng giao dịch của mình.
Mục tiêu 3: Thông qua Backtest để phát triển chiến lược
Sau khi xem kết quả chiến lược thông qua Backtesting, nhà giao dịch có thể tiến hành tinh chỉnh tối ưu hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên thay đổi chiến lược quá thường xuyên. Thực tế cho thấy việc này hiếm khi mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch. Vì nó có thể làm mất đi tính ổn định và dẫn đến việc tinh chỉnh quá mức.
Những cách phổ biến để Backtesting hệ thống giao dịch
Bằng cách sử dụng Backtest bạn có thể dựa vào các giao dịch thành công trong quá khứ để áp dụng trong tương lai. Cùng Forex Trading tìm hiểu những cách phổ biến biến để Backtesting hệ thống giao dịch nhé!
Backtesting thủ công
Thực hiện kiểm tra lại Backtesting một cách thủ công đòi hỏi thời gian. Bởi người thực hiện phải tự làm công việc tìm kiếm các tín hiệu trên biểu đồ. Sau đó ghi chép kết quả thành công hoặc thất bại của các giao dịch. Chúng ta cần thu thập lượng dữ liệu lớn để tính toán tỷ lệ thành công của chiến lược được xem xét.
Ưu điểm của phương pháp Backtesting thủ công
Mặc dù Backtesting thủ công có vẻ khá mất công và tốn thời gian, nhưng nó có một số ưu điểm sau:
- Phương pháp Backtesting thủ công này thể được dùng bởi mọi người.
- Không cần phải sử dụng một phần mềm đặc biệt nào đó.
- Có thể kiểm tra bất kỳ cài đặt nào liên quan đến giá cả mà trader muốn.
- Mô phỏng được các giao dịch trực tiếp, từ đó thu được nhiều kinh nghiệm thực tế.
- Việc thực hiện Backtesting thủ công giúp hiểu cách mà phần mềm Backtest hoạt động. Từ đó giúp dễ dàng sử dụng phần mềm đó để thực hiện Backtest. Thậm chí tự phát triển một phần mềm Backtesting tự động nếu có kỹ năng lập trình.
Nền tảng tốt nhất để thực hiện chiến lược là Tradingview Backtesting
Để thực hiện Backtesting forex bằng phương pháp thủ công, trước hết, bạn cần sử dụng một biểu đồ giá. Có thể sử dụng bất kỳ nền tảng nào như MT4, MT5, hoặc Ninja Trader để thực hiện Backtesting. Tuy nhiên, có thể nói rằng nền tảng tốt nhất để thực hiện chiến lược là TradingView Backtesting với các công cụ biểu đồ tiên tiến.
Đầu tiên, TradingView là một nền tảng trực tuyến. Nền tảng không yêu cầu cài đặt phần mềm và vẫn cung cấp đầy đủ các chức năng ưu việt. Lý do quan trọng nhất để thực hiện trên nền tảng này là tính năng phát lại biểu đồ.
Bạn có thể sử dụng để bắt đầu chuyển động của biểu đồ từ một điểm trong quá khứ và chỉ nhìn thấy những gì xảy ra sau thời điểm đó. Thời điểm bạn bắt đầu phát lại được coi như thời điểm hiện tại. Và bạn có thể xem cây nến hình thành sau đó với tốc độ nhanh hơn. Tất nhiên bạn không phải chờ đến khi phiên kết thúc.
Backtesting bằng phần mềm
Thực hiện Backtesting thủ công đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Đồng thời có thể không chính xác do người thực hiện có thể bỏ sót các tín hiệu. Vì vậy, đã có sẵn các phần mềm Backtest tự động để hỗ trợ các Trader thực hiện Backtest một cách đơn giản và chính xác hơn.
Ưu điểm của Backtesting bằng phần mềm
Ưu điểm của backtest là gì? Với các phần mềm hiện nay, bạn có thể Backtesting bất kỳ mô hình giá hoặc chỉ báo nào. Thậm chí là một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh với các quy tắc mở và đóng lệnh. Tuy nhiên, điều kiện là chúng phải được biểu diễn dưới dạng ngôn ngữ lập trình để máy tính có thể hiểu được. Tuy điều này có vẻ không khả thi với phần lớn các Trader trừ khi chúng ta thuê những nhà phát triển khác.
Nền tảng tốt nhất để thực hiện Backtest bằng phần mềm là MT4
Forex Trading sẽ giúp bạn tìm hiểu cách thực hiện Backtest đơn giản với một loại chiến lược đã có sẵn dưới dạng ngôn ngữ lập trình. Đó là Expert Advisor (EA), hay còn gọi là robot giao dịch tự động. Cách Backtest forex EA khá đơn giản và có thể thực hiện bằng các công cụ miễn phí hoặc phần mềm trả phí. Chúng ta có thể tìm hiểu cách Backtest EA hoàn toàn miễn phí bằng công cụ có sẵn trên nền tảng MT4.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
Hướng dẫn cách tradingview Backtesting
Sử dụng công cụ Backtesting trên TradingView như đã đề cập trước đó. Nếu bạn dùng phiên bản Basic, bạn có thể sử dụng nó cho khung thời gian từ khung ngày (D) trở lên. Để sử dụng khung thời gian nhỏ hơn, bạn cần nâng cấp lên phiên bản Pro trở lên.
Bạn có thể tận dụng tính năng dùng thử 30 ngày để thử nghiệm tất cả các công cụ. Kiểm tra trải nghiệm và xem xét liệu nó phù hợp với bạn hay không. Nên thử trước khi quyết định nâng cấp lên phiên bản Pro. Nếu mục đích chính là xem biểu đồ, thì phiên bản miễn phí cũng cung cấp đủ các tính năng.
Lời kết
Thông qua bài viết này của Forex Trading, hy vọng bạn đã có kiến thức về cách sử dụng và thực hiện Backtesting. Tất nhiên, bài viết không thể thay thế trực tiếp trải nghiệm thực tế của bạn. Để thành thạo trong việc sử dụng các công cụ, bạn nên thực hành và tìm hiểu chi tiết hơn qua các bài viết của Forex Trading nhé.
Câu hỏi thường gặp
Backtest là gì?
Backtesting là gì? Nó là quá trình xác minh một chiến lược giao dịch cụ thể bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu lịch sử. Nó tạo ra các giao dịch mô phỏng trong quá khứ và nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của chiến lược đó.
MT4 backtesting là gì?
Đây là công cụ giúp đánh giá hiệu quả của một chiến lược cụ thể bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu thị trường lịch sử. Bạn có thể biết được việc áp dụng chiến lược đó vào lịch sử giá trong quá khứ đã mang lại kết quả tốt hay không.
Tại sao lựa chọn sử dụng MT4 để backtest?
MT4 được sử dụng chủ yếu vì khả năng thực hiện backtesting. Việc backtest giúp xác định tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cụ thể. Nó có khả năng mô phỏng các vị trí giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Từ đó có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá hiệu quả tương đối của chiến lược đó.
