ATR là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Ví dụ như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động của một tài sản. Hãy theo chân Forex Trading tìm hiểu về chỉ báo ATR.
ATR là gì?
Chỉ báo ATR còn được biết đến tên viết tắt của Average True Range. Nó được sử dụng để đo lường biến động giá của một tài sản. Nó làm cho việc đánh giá mức độ rủi ro. Đồng thời xác định điểm vào/ra thị trường trở nên dễ dàng hơn. ATR hỗ trợ trong việc xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh và quyết định mua bán tài sản.
ATR là gì?
ATR có khả năng dự báo được khoảng cách mà giá có thể di chuyển trong tương lai. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào chỉ báo này. Mục đích để đưa ra quyết định về việc đặt điểm chốt lời và cắt lỗ.
Chính ông Welles Wilder, người sáng tạo ra loạt chỉ báo phổ biến. Ví dụ như RSI, ADX và Parabolic SAR, cũng là nhà phát triển của chỉ báo ATR. Vào đầu những năm 1980, khi thị trường chứng khoán trở nên biến động hơn. Ông đã tiến hành nghiên cứu và phát triển ATR để đo lường chính xác các biến động này.
Chỉ báo ATR được giới thiệu lần đầu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Đây là nơi mà nó được áp dụng chủ yếu cho thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, sau đó, ATR đã được sử dụng rộng rãi. Đặc biệt trong giao dịch cổ phiếu, chỉ số, cũng như thị trường Forex và tiền điện tử.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Nhờ vào đường biến động trung bình của chỉ báo ATR khi học phân tích kỹ thuật forex, nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể:
- Thiết lập điểm stop loss và take profit linh hoạt: trường hợp có xu hướng tích cực. Nhà giao dịch có thể xác định điểm chốt lời và cắt lỗ phù hợp với chiến lược giao dịch. Khi kết hợp với lệnh Trailing Stop theo xu hướng, người giao dịch có thể tối ưu hóa gồng lãi.
- Xác định điểm đảo chiều: trên chỉ báo ATR. Nhà giao dịch có thể phát hiện các vùng áp lực mua và bán cao. Nơi mà khả năng đảo chiều là cao. Giá trị ATR tăng cao. Điều này cho thấy thị trường đang trải qua biến động mạnh. Nó là dấu hiệu của một đảo chiều có thể sắp diễn ra.
- Nhận diện tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ khi ATR vượt qua mức 70% của giá trị trung bình.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này

Đặc điểm của chỉ báo ATR
Đáng chú ý, khi chỉ báo ATR có giá trị cao. Tức là khả năng thay đổi xu hướng cũng cao tương ứng. Trong các thị trường biến động mạnh, ATR có xu hướng tăng lên mạnh mẽ. Sự biến động lớn trong giá, có thể là giảm giá hoặc tăng giá đột ngột. Điều này sẽ dẫn đến giá trị ATR cao, nhưng thường không duy trì ổn định trong thời gian dài.
Khi giá trị chỉ báo ATR giảm, thường diễn ra khi xu hướng di chuyển trở nên yếu hơn. Trong các giai đoạn thị trường ít biến động, ATR sẽ giảm giá trị. Nếu giá trị của ATR duy trì ở mức thấp trong một khoảng thời gian. Điều này có thể dẫn đến khả năng xuất hiện điểm đảo chiều. Hay cũng có thể tiếp tục hình thành một khu vực tích tụ.

Lợi ích và hạn chế khi phân tích kỹ thuật của ATR là gì
Chỉ số ATR (Average True Range) đánh giá biến động giá. Nó còn xem xét sự chênh lệch giữa các mức giá mở cửa và đóng cửa. Ngay kể cả các khoảng trống trong chuyển động giá. Linh hoạt ứng dụng trên nhiều khung thời gian. Đặc biệt hữu ích trên các khung thời gian ngắn. Ví dụ như M15, ATR. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Họ thông qua cung cấp thông tin về biến động giá và hỗ trợ xác định quy mô giao dịch. Tuy nhiên, ATR cũng không hoàn toàn chắc chắn về việc đảo chiều của xu hướng. Hơn nữa có thể gây hiểu nhầm, đặc biệt là ở các điểm xoay hoặc điểm ngoặt của thị trường.
Ưu điểm khi phân tích kỹ thuật ATR
Chỉ cần có dữ liệu giá lịch sử là có thể tính toán giá trị ATR. ATR không chỉ tính đến các biến động giá mà còn đánh giá các khoảng trống trong biến động đó.Trên một số nền tảng giao dịch, chỉ số ATR có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian. Điều này rất hữu ích cho các phong cách giao dịch hàng ngày. Đặc biệt là trên các khung thời gian nhỏ như M15 – 15 phút. Nó giúp dễ dàng tìm điểm vào và thoát khỏi lệnh.
Như bạn đã biết, chỉ số ATR giúp người chơi nhận biết điểm vào và thoát lệnh. Nó còn cung cấp tín hiệu về biến động giá. ATR có khả năng thích ứng với các biến động mạnh và cả những khu vực giá hợp nhất. Nó có thể kích hoạt sự biến động bất thường cả lên và xuống. Bằng cách sử dụng bội số của ATR, người chơi có thể bắt kịp những biến động giá đặc biệt.
Nhược điểm
Chỉ báo ATR chỉ là một ước lượng tương đối. Nó không đảm bảo rằng một xu hướng đảo chiều sẽ xảy ra.
ATR cho biết hướng giá. Nó chủ yếu xác định mức độ biến động do các khoảng trống giá gây ra. Nó còn giới hạn các biến động lên hoặc xuống. Do đó, đôi khi có thể tạo ra các tín hiệu mơ hồ. Đặc biệt khi thị trường đang ở các điểm xoay hoặc khi các xu hướng đang ở điểm ngoặt. Ví dụ, sự tăng đột ngột của ATR sau một biến động lớn đối diện với xu hướng phổ biến. Nó có thể khiến một số nhà giao dịch nghĩ rằng ATR đang xác nhận xu hướng hiện tại. Nhưng thực tế không phải vậy.
Công thức tính chỉ báo ATR nhanh chóng
Để tính toán giá trị của chỉ số ATR, chúng ta sẽ tiến hành theo 03 bước như sau:
Bước 1: Tính toán khoảng dao động thực tế (true range). Ta sử dụng hàm Max để lấy giá trị lớn nhất của các dữ liệu. Nó bao gồm chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất tại thời điểm đó. Giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá đóng cửa trước đó. Cũng như giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa trước đó.
TR = Max [ABS (H – CP),(H – L), ABS (L – CP)]
Trong đó:
- H là giá cao nhất;
- L là giá thấp nhất;
- CP là giá đóng cửa.
Bước 2: Tính giá trị ATR ban đầu. Trong đó cần lưu ý ta thường sử dụng chu kỳ mặc định của chỉ số ATR là 14 phiên.
Bước 3: Ta sẽ tiến hành suy ra các giá trị ATR tiếp theo. Bạn sử dụng các dữ liệu trước đó cùng với chu kỳ quy định.
Thực tế, nhà đầu tư không cần phải tính toán công thức ATR bằng tay. Vì trên các nền tảng giao dịch đã có sẵn kết quả của chỉ số ATR.

Cách sử dụng ATR là gì
Để tận dụng hết tiềm năng của ATR, nhà giao dịch cần thạo việc áp dụng nó vào giao dịch.
Sử dụng chỉ bảo ATR để xác định điểm cắt lỗ – Stop loss
Thường thì, chúng ta thường đặt điểm cắt lỗ dưới đáy hỗ trợ gần nhất với lệnh Mua và trên đỉnh kháng cự gần nhất với lệnh Bán. Tuy nhiên, phương pháp này có thể dễ bị hoạt động đảo ngược. Đặc biệt khi thị trường biến động mạnh, khi mà giá trị của ATR cao. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên xem xét việc đặt điểm cắt lỗ xa hơn. Ngược lại, nếu thị trường ít biến động và giá trị của ATR thấp. Việc đặt điểm cắt lỗ gần hơn có thể được ưu tiên.
Bạn có thể chọn một nhân với tỷ lệ ATR. Mục đích để xác định độ lớn của điểm cắt lỗ. Ví dụ, nếu bạn quyết định sử dụng 1.5 lần giá trị ATR. Điểm cắt lỗ sẽ được đặt tại khoảng 1.5 ATR xa khỏi giá vào.
Khi mở vị thế Mua hoặc Bán, bạn đặt điểm cắt lỗ tại một khoảng cách từ giá vào. Nó được xác định dựa trên giá trị của ATR là gì.
Khi thị trường biến động và giá thay đổi, điểm cắt lỗ sẽ di chuyển theo giá trị của ATR. Điều này giúp bạn bảo vệ vị thế khỏi những biến động quá lớn. Trước khi thực hiện chiến lược giao dịch, nên kiểm tra nhiều lần để tránh bị lừa dối. (Không có phương pháp nào đảm bảo hiệu quả 100%). Nếu nhận thấy thị trường biến động mạnh hoặc yếu hơn thường. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của điểm cắt lỗ dựa trên tình hình thực tế của thị trường.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới

Cách đặt điểm chốt lời Take profit dùng ATR là gì
Tùy thuộc vào sức mạnh của tín hiệu ATR là gì, chúng ta có thể xác định điểm chốt lời phù hợp. Khi ATR tăng và tiếp tục leo lên phía trên nửa trên của phạm vi biến động. Điều này chỉ ra rằng thị trường đang biến động mạnh mẽ, có tiềm năng lợi nhuận lớn. Người giao dịch có thể mở rộng điểm chốt lời để tận dụng lợi nhuận tiềm năng cao hơn.
Ngược lại, khi ATR ít biến động và duy trì ở phía dưới của phạm vi biến động. Điều này cho thấy thị trường ít biến động. Người chơi có thể xác định một tỷ lệ rủi ro/hoàn thưởng ở mức 1:2. Đồng thời bạn đặt điểm chốt lời ở đó.
Cách phân tích kỹ thuật forex kết hợp ATR và lệnh xu hướng Trailing stop
Kết hợp ATR và lệnh trailing stop là một lựa chọn có lý do. ATR giúp xác định điểm cắt lỗ một cách tương đối chính xác và an toàn. Trong khi lệnh trailing stop giúp tối đa hóa lợi nhuận và bảo đảm giữ lại số tiền lãi.
Sau khi có một đợt điều chỉnh giá, người chơi sẽ điều chỉnh điểm stop loss của mình. Lệnh trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng giá hiện tại. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại so với dự đoán của người chơi. ATR sẽ đóng vai trò như một lệnh stop loss tiêu chuẩn.
Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, chỉ báo ATR đóng vai trò quan trọng. Nhất là trong việc hỗ trợ thiết lập các điểm cắt lỗ hợp lý cho các lệnh theo xu hướng. Nó giúp tránh được tình trạng bị quét. Khi thị trường ít biến động, cả hai tương tác với nhau để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được. Đồng thời giữ cho số tiền lãi được giữ lại nguyên vẹn.
Những chú ý bạn nên để tâm khi đang dùng chỉ báo ATR
Việc xác định các điểm vào và thoát lệnh không nên dựa chỉ vào một chỉ báo ATR. Bạn cần kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo khác để lọc ra các giao dịch chính xác. Khi tính toán mức lợi nhuận mong đợi, ta có thể chia cho giá trị ATR. Mục đích để đưa ra thời gian tối thiểu cần để giá đạt được mục tiêu lợi nhuận. Mặc dù con số chuẩn thường là 14 cho ATR. Ví dụ, để đo lường biến động ngắn, bạn có thể sử dụng giá trị từ 2 đến 10. Đồng thời để đo lường biến động dài, có thể sử dụng từ 20 đến 50 kỳ. Chỉ báo ATR cũng thường được kết hợp với các chỉ báo khác. Ví dụ như ADX, ADXR hoặc divergence RSI. Mục đích để xác định sự chuyển động hướng của thị trường.

Lời kết
Tổng kết lại, chỉ báo ATR trong phân tích kỹ thuật. Mục đích giúp nhà đầu tư biết được biên độ di chuyển trung bình của một tài sản. Nhờ vào thông tin này, nhà đầu tư có thể quyết định thời điểm nào là lý tưởng. Nhằm để mở hoặc đóng giao dịch. Hãy khám phá thêm nhiều thông tin hữu ích về chỉ báo ATR cùng Forex Trading.
Câu hỏi thường gặp nhắn đến chỉ báo ATR
Cách mà chúng ta sử dụng ATR trong giao dịch?
ATR thường được sử dụng để xác định mức độ rủi ro và đặt mức stop loss và take profit. ATR được dùng vào mục đích chính xác các điểm ra và vào khỏi thị trường. Cũng như để định xu hướng và xác định mức độ biến động của thị trường.
Cách sử dụng ATR để đặt stop loss và take profit?
Người giao dịch có thể sử dụng giá trị của ATR. Mục đích để xác định khoảng cách lý tưởng giữa điểm vào và điểm stop loss hoặc take profit. Thông thường, điểm stop loss và take profit được đặt ở một số lần của giá trị ATR. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch cụ thể và mức độ rủi ro mong muốn.
Cách điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên ATR khi thị trường biến động?
Khi thị trường biến động mạnh, người giao dịch điều chỉnh các mức stop loss và take profit của mình. Mục đích để phản ánh mức độ biến động cao hơn của thị trường. Ngược lại, khi thị trường ít biến động, mức stop loss và take profit có thể được đặt gần hơn. Mục đích để tận dụng các biến động nhỏ hơn của giá.