Drawdown là gì? Làm thế nào các nhà đầu tư có thể giao dịch và kiểm soát tỷ lệ Drawdown? Hãy cùng Forex Trading khám phá sâu hơn về chiến lược Drawdown có ý nghĩa gì thực sự trong thị trường giao dịch Forex đầy sự biến động qua bài viết dưới đây nhé!
Drawdown là gì?
Trong thị trường giao dịch Forex, có hai yếu tố quan trọng và luôn đối lập: lợi nhuận và rủi ro. Trong đó, Drawdown là một chỉ số đại diện cho mức độ rủi ro. Nó biểu thị sự biến động giảm của một tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, đo lường bằng sự giảm của vốn đầu tư.
Drawdown là gì? Nó được tính từ đỉnh cao của vốn đến điểm thấp nhất của vốn trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, chỉ số này được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ phần trăm, được gọi là tỷ lệ Drawdown.
Phân tích drawdown trong các chiến lược giao dịch vàng
Drawdown là gì? Một số cách phân tích chiến lược giao dịch scalping gold trong Drawdown bạn không nên bỏ qua.
Chiến lược giao dịch vàng Absolute Drawdown
Trong forex, drawdown là sự giảm lớn nhất của tài khoản so với số vốn ban đầu. Hoặc từ khi tiền được nạp vào tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Absolute Drawdown là gì? Nó là khoảng cách từ số vốn thấp nhất đến số dư ban đầu của tài khoản. Được biểu diễn dưới dạng số tiền tuyệt đối, không phải là tỷ lệ phần trăm.
Absolute Drawdown của một tài khoản chỉ thay đổi khi số dư tài khoản tạo ra một điểm thấp mới, dưới mức thấp trước đó. Nó phản ánh mức độ lỗ vốn cao nhất tính từ lúc tiền được nạp vào tài khoản đến thời điểm hiện tại. Khi Absolute Drawdown tăng, điều này cho thấy trader đang gặp phải lỗ vốn lớn hơn so với số vốn ban đầu.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Chiến lược giao dịch vàng Maximum Drawdown
Maximum Drawdown của một tài khoản là sự giảm lớn nhất. Được tính từ đỉnh vốn cao nhất của tài khoản đến điểm thấp nhất của vốn tiếp theo. Điều này có nghĩa là điểm thấp nhất của vốn được sử dụng để tính toán. Chỉ số này phải xuất hiện sau đỉnh vốn cao nhất mà tài khoản từng đạt được. Maximum Drawdown cũng được biểu diễn dưới dạng số tiền tuyệt đối.
Maximum Drawdown của một tài khoản chỉ được ghi nhận khi số dư tài khoản. Nó vượt ra khỏi khoảng giữa đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất đã xác định trước đó. Trong ví dụ được trình bày, số dư tài khoản tạo ra đỉnh cao nhất là 150$. Sau đó giảm xuống đáy thấp nhất là 75$. Do đó, Maximum Drawdown là 75$. Trong quá trình tiếp theo, số dư tài khoản tiếp tục biến động nhưng không vượt qua phạm vi này.
Chiến lược giao dịch vàng Relative Drawdown là gì?
Relative Drawdown là Maximum Drawdown được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Được tính bằng cách chia Maximum Drawdown cho giá trị đỉnh cao nhất của vốn. Qua Relative Drawdown, ta có thể dễ dàng đánh giá mức độ rủi ro của tài khoản bằng một tỷ lệ phần trăm thua lỗ, thay vì chỉ nhìn vào một con số tuyệt đối.
Công thức tính Drawdown là gì?
Tỷ lệ Drawdown là gì và công thức tính toán thường được tính dưới dạng phần trăm so với số vốn sở hữu ban đầu. Công thức tính toán như sau:
Tỷ lệ Drawdown (%) = (Số vốn sụt giảm mạnh nhất / Số vốn đầu tư tại mức đỉnh) x 100%
Trong đó:
- Số vốn sụt giảm mạnh nhất: Là mức giảm giá trị tài khoản lớn nhất . Nó được tính bằng công thức: Đáy vốn – Đỉnh vốn.
- Số vốn đầu tư tại mức đỉnh: Là giá trị tài khoản cao nhất đạt được trong kỳ tính Drawdown.
Ví dụ:
Giả sử nhà đầu tư A bắt đầu giao dịch với số vốn 10.000 USD. Thị trường biến động thuận lợi giúp tài khoản tăng lên 16.000 USD. Tuy nhiên, sau đó thị trường đảo chiều mạnh và tài khoản giảm xuống còn 8.000 USD. Tiếp theo, thị trường có hồi phục nhẹ và kết thúc tại mức 12.000 USD.
Phân tích:
- Đỉnh vốn: 16.000 USD
- Đáy vốn: 8.000 USD
- Số vốn sụt giảm mạnh nhất: 16.000 USD – 8.000 USD = 8.000 USD
Tỷ lệ Drawdown: (8.000 USD / 16.000 USD) x 100% = 50%
Cách kiểm soát chiến lược giao dịch Drawdown
Sự gia tăng liên tục của Drawdown, đa phần là do tâm lý của các nhà đầu tư khi họ phải đối mặt với các khoản lỗ. Dưới đây là bốn phương pháp mà các nhà đầu tư có thể áp dụng để đánh giá tình trạng giao dịch hiện tại và kiểm soát Drawdown là gì trong hoạt động giao dịch.
Hạn chế mức Drawdown rủi ro thấp nhất có thể
Trong những giai đoạn thị trường mất kiểm soát, nhà đầu tư có thể đối mặt với việc thua lỗ từ hàng chục lệnh mua bán chỉ trong thời gian ngắn. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý giao dịch, khiến các nhà đầu tư thường tiếp tục mở lệnh mới. Với mục đích cắt lỗ nhanh chóng, đồng thời chịu mức rủi ro rất lớn. Đây là tâm lý phổ biến mà mọi nhà đầu tư cần tự kiểm soát bằng cách giữ mức rủi ro ở mức thấp nhất có thể.
Áp dụng nguyên tắc rủi ro 1%, hạn chế mức độ rủi ro trong khoảng từ 1% đến 3%. Nó giúp tăng khả năng sống sót của nhà đầu tư sau khi thị trường ổn định lại. Việc giảm thiểu tài sản thua lỗ cũng giúp tránh được nguy cơ cháy tài khoản. Dù có thua lỗ 30 lệnh với mỗi lệnh 1 USD, nhưng điều này không thể làm cạn kiệt tài khoản của nhà đầu tư như khi mất 10 lệnh cắt lỗ với mỗi lệnh 100 USD.
Đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới có vốn tài sản nhỏ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm quen với thị trường và tích lũy kinh nghiệm. Do đó, hãy giữ mức rủi ro ở mức thấp nhất để có thể sống sót và tiếp tục học hỏi trong thời gian dài.
Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần trong các chiến lược giao dịch
Một phương pháp cải tiến trong việc hạn chế rủi ro là Trader giảm dần mức độ rủi ro để duy trì một tỷ lệ chốt lời nhất định.
Ví dụ:
- Nếu tài khoản giao dịch đang có 1000$, Trader có thể đặt lệnh mới. Lúc này mức độ rủi ro là 5%, có nghĩa là cắt lỗ ở mức 100$
- Nếu lệnh đầu tiên thua và tài khoản giảm xuống còn 900$. Trader có thể tiếp tục giảm mức rủi ro xuống khoảng 3% – 2%
- Trong trường hợp thua lỗ liên tục, với mỗi lệnh mới, nhà đầu tư nên giảm mức rủi ro một chút. Điều này sẽ giúp họ duy trì và sống sót lâu dài trên thị trường.
Giới hạn một mức Drawdown là gì trong các kỳ giao dịch
Phụ thuộc vào nguồn vốn hiện tại và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân. Các trader có thể đặt giới hạn ở mức nhất định. Ví dụ, họ đặt giới hạn rủi ro là 30% trong vòng 1 tháng hoặc 30% trong 1 tuần. Khi đã đạt đến các giới hạn này, nhà đầu tư sẽ tạm ngưng giao dịch cho đến khi vào chu kỳ tiếp theo. Đây là một cách hiệu quả để giới hạn mức Drawdown là gì.
Trong những khoảng thời gian nghỉ này, nhà đầu tư có thể tận dụng để bổ sung kiến thức về thị trường. Việc này nhằm tối ưu hóa chiến lược đầu tư cho các phiên giao dịch tiếp theo.
Khi giao dịch thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch
Khi cảm thấy đã thua quá nhiều, hãy dừng giao dịch ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này có thể là một trong những quyết định khó khăn nhất mà các nhà đầu tư phải đối mặt.
Đa số nhà đầu tư, khi gặp phải khó khăn, thường thấy áp lực để tiếp tục giao dịch. Để hy vọng có thể thu hồi lại số lỗ đã gánh chịu. Tuy nhiên, khi thua lỗ kéo dài và số lượng tài sản âm đều quá lớn. Trong trường hợp như vậy, nhà đầu tư nên dừng lại và kiểm soát cảm xúc của mình.
Thời gian nghỉ này có thể được sử dụng để học hỏi và áp dụng lại các nguyên tắc quản lý rủi ro trong đầu tư, chuẩn bị cho việc bắt đầu lại trong tương lai.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Cách theo dõi chiến dịch Drawdown trong phần mềm MT4
Trên phần mềm MT4, bạn có thể tạo báo cáo chi tiết bằng cách tạo bảng Pivot Table nâng cao mở ở mục tab Account History trong khung Terminal. Sau đó, bạn có thể chọn Save as Detailed Report bằng cách kích chuột phải vào một dòng lệnh bất kỳ.
Ví dụ: Giả sử số dư ban đầu là 100$. Lệnh đầu tiên của bạn có lợi nhuận 30$, sau đó bạn thua lỗ 70$, và cuối cùng đóng lệnh với mức thua lỗ là 20$. Nếu tính theo số dư, Maximum Drawdown là 20%, nhưng nếu tính theo số dư tức thời (equity), Maximum Drawdown là 53.8% (đỉnh vốn là 130$, đáy vốn là 60$). Tỷ lệ thua lỗ tối đa 53.8% mới phản ánh chính xác mức độ rủi ro cao nhất mà tài khoản đã gặp phải trong quá trình giao dịch.
Tổng kết:
Trên đây là một bài viết về khái niệm Drawdown là gì và các biện pháp để giúp nhà đầu tư kiểm soát tỷ lệ Drawdown. Forex Trading hy vọng rằng những thông tin trên đã giải đáp một phần nào đó những thắc mắc của bạn đọc về các thuật ngữ trong thị trường Forex. Đừng ngần ngại để lại một bình luận bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhé!
FAQs:
Làm thế nào để kiểm soát tốt tỷ lệ Drawdown?
Trong thị trường forex, tỷ lệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Khả năng làm phá vỡ mọi kế hoạch giao dịch của bạn. Để đạt được một tỷ lệ Drawdown thấp, điều quan trọng là phải kiểm soát tâm lý giao dịch. Một cách hiệu quả và luôn tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra.
Thường thì tỷ lệ Drawdown bao nhiêu sẽ là tốt?
Maximum Drawdown càng thấp càng tốt vì nó thể hiện mức độ rủi ro của tài khoản. Một số chuyên gia đặt mốc tại 20% để đánh giá rủi ro. Tức là hệ thống giao dịch không nên vượt quá 20% Maximum Drawdown. Điều này có nghĩa là nếu bạn thua lỗ 20%, bạn cần thắng 25% để quay về số vốn ban đầu. Tuy nhiên, nếu Maximum Drawdown cao, việc hòa vốn lại trở nên khó khăn hơn.
Làm sao đánh giá chỉ số Drawdown một cách khách quan và chính xác?
Các đánh giá hiện nay về hệ thống giao dịch dựa vào chỉ số Drawdown. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ số này không phản ánh đúng bản chất của hệ thống. Ví dụ, một nhà đầu tư có số dư giảm xuống 500$, tương đương với tỷ lệ sụt giảm 50%, nhưng vẫn giữ các vị thế mở. Khi cắt lỗ mức 50$, Drawdown được ghi nhận là chỉ 5%, làm cho đánh giá về hệ thống trở nên không chính xác. Để đánh giá hệ thống giao dịch hiệu quả, nên xem xét sụt giảm của vốn thực sự, chứ không phải của số dư.
