Drawdown trong đầu tư tài chính không còn là một thuật ngữ quá xa lạ với nhiều người. Đây là một cụm từ dùng để mô tả mức độ sụt giảm của nguồn vốn trong đầu tư. Đồng thời đây cũng là một công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá và kiểm soát các chiến lược. Hãy cùng Forex Trading đi tìm hiểu chi tiết hơn xem khái niệm drawdown là gì nhé.
Drawdown là gì? Tìm hiểu chi tiết về đặc điểm drawdown
Để có thể đảm bảo nguồn vốn an toàn cho nhà đầu tư. Các traders cần phải giảm được biến động âm của tài khoản. Hiểu được drawdown là gì sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát nguồn vốn tốt hơn.
Khái niệm cơ bản drawdown là gì?
Drawdown là sự suy giảm của một khoản đầu tư. Tài khoản giao dịch hoặc quỹ từ mức cao xuống mức thấp trong một khoảng thời gian. Mức hòa thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm giữa mức cao tiếp theo và mức thấp tiếp theo.
Nếu tài khoản giao dịch có 10.000 USD và số tiền giảm xuống còn 9.000 USD trước khi trở lại hơn 10.000 USD. Thì tài khoản giao dịch này được xem là đã giảm 10%. Điều quan trọng là phải đo lường rủi ro lịch sử của các khoản đầu tư rủi ro khác nhau. Để có thể so sánh hiệu quả hoạt động của quỹ hoặc theo dõi sự phát triển của từng doanh nghiệp.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Công thức tính drawdown trong forex
Tỷ lệ của drawdown được tính bằng công thức đáy vốn trừ cho đỉnh vốn và sau đó chia cho đỉnh vốn. Trong đầu tư, việc sử dụng đỉnh vốn trừ đi đáy vốn sẽ cho ra kết quả dương. Tuy nhiên để có thể thể hiện đúng bản chất của sự sụt giảm vốn nên sẽ dùng đáy vốn trừ đi đỉnh vốn.
Phân tích chi tiết các dạng drawdown có trong forex
Hiện nay có 3 dạng chủ yếu trong forex mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Hãy cùng đi phân tích chi tiết từng dạng ngay bây giờ.
Phân tích absolute drawdown trong forex
Đây là mức giảm lớn nhất so với số vốn ban đầu của nhà đầu tư. Mức chiết khấu tuyệt đối được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ nhất định (USD, EUR,…). Cho thấy nhà đầu tư đã lãi hoặc lỗ bao nhiêu tiền so với số vốn.
Nếu đường giá của biểu đồ tiếp tục di chuyển sai hướng. Điều này đồng nghĩa với việc thống số này lớn hơn và khoản lỗ của bạn sẽ cao hơn. Nếu chỉ số này bằng 0, bạn hiện không thua lỗ hoặc chưa bắt đầu giao dịch.
Phân tích maximum drawdown là gì?
Maximum drawdown hay còn được viết tắt là MDD. Thuật ngữ này để thể hiện mức sụt giảm vốn tối đa. Và chúng được tính từ đỉnh cao nhất cho tới đáy thấp nhất. Giá trị của maximum drawdown được hiển thị dưới đơn vị tiền tệ tuyệt đối.
So với absolute drawdown thì MDD sẽ thể hiện mức độ rủi ro cao hơn. Bởi vì đây chính là mức sụt giảm sâu nhất trong suốt khoảng thời gian nắm giữ lệnh. Để có thể tính toán MDD và hạn chế ở mức thấp nhất thì nhà đầu tư có thể cài TP và SL.
Phân tích relative drawdown trong forex
Relative drawdown thực chất chính là MDD so với số vốn ban đầu nhưng được thể hiện theo tỷ lệ %. Công thức của relative drawdown chính là MDD/đỉnh vốn cao nhất. Khi nhìn vào relative sẽ dễ hình dung ra mức độ rủi ro của tài khoản thông qua tỷ lệ %. Khi nhắc tới drawdown, relative và absolute được nhắc tới nhiều hơn là maximum.
Áp dụng chiến lược điểm pivot trong trường hợp drawdown
Điểm pivot là gì? Pivot point là một định dạng biểu đồ và thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ kháng cự. Dựa vào điểm pivot, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được khu vực biến động giá và tăng thêm khả năng khi giao dịch.
Sử dụng kết hợp điểm pivot với mô hình nến đảo chiều
Để tránh gặp phải trường hợp drawdown, nhà đầu tư cần có những chiến lược giao dịch và phương pháp giao dịch hợp lý. Việc sử dụng điểm pivot chart cùng với mô hình nến đảo chiều cũng là một phương pháp hạn chế tình trạng drawdown.
Với phương pháp này, giá có xu hướng đảo chiều tại các vùng kháng cự và hỗ trợ do đường PP tạo ra. Sự đảo chiều có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu được xác nhận bằng mô hình nến đảo chiều. Hiện tại, nhà đầu tư thực hiện giao dịch tương tự với chiến lược khi giá chạm mức kháng cự hỗ trợ.
Nếu giá nằm trong vùng kháng cự hỗ trợ thì điểm vào lệnh là giá đóng cửa của nến. Liên quan đến lệnh bán, vị trí dừng lỗ nằm phía trên đường kháng cự. Đối với lệnh mua, đặt mức dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ. Chốt lãi tại các mức kháng cự R1, R2, R3 với lệnh mua, chốt lãi tại các mức hỗ trợ S1, S2, S3 với lệnh bán.
Kết hợp sử dụng điểm breakout với pivot chart trong drawdown
Sử dụng điểm breakout kết hợp với pivot chart cũng là một cách để hạn chế drawdown. Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chính và tăng hoặc giảm mạnh, nhà đầu tư có thể đặt lệnh như sau. Đặt lệnh mua khi giá vượt qua các ngưỡng kháng cự R1, R2, R3 và tăng.
Hoặc đặt lệnh bán khi giá vượt qua các mức hỗ trợ S1, S2, S3 và giảm. Thời điểm nến phá vỡ hoặc quay trở lại để kiểm tra mức kháng cự bị phá vỡ sau khi giá phá vỡ. Bằng cách đặt lệnh này, bạn thu hẹp khoảng cách, nhưng bạn có thể mất cơ hội nếu giá không đảo chiều và đi thẳng. Phía trên đường bên dưới đường kháng cự bị phá vỡ của lệnh mua và bán.
Sử dụng chỉ báo RSI trading trong phân tích kỹ thuật
RSI phân kỳ không còn là một chỉ báo xa lạ với các traders. RSI dùng để đo dao động giữa hai cực là cực mua và cực bán. Nếu như một trong hai bên bị quá, chỉ báo RSI sẽ giúp bạn nhận ra điều này và hạn chế tình trạng drawdown.
Cài đặt mặc định cho chỉ báo RSI là 14. Điều này có nghĩa là chỉ số RSI đo lường mức tăng hoặc giảm trung bình của 14 cây nến gần nhất. Ngoài ra, nó còn phân tích sâu hơn về kích thước của nến.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn IC Markets chi tiết
Khi chỉ số RSI vượt quá 70, điều đó có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và ngược lại. Nếu chỉ số RSI vượt quá 30, điều đó có nghĩa là thị trường đang bị bán quá mức. Khi chỉ báo RSI tăng, nó đơn giản có nghĩa là có nhiều nến tăng giá hơn chỉ số sức mạnh tương đối tăng liên tục.
Điều này cho thấy thị trường đã tăng đều đặn trong một thời gian. Và nếu nó vượt qua 70, điều này cho thấy thị trường đang ở chế độ mua quá mức, có khả năng đảo chiều. Nếu hiểu vai trò của chỉ báo RSI, chúng ta có thể thấy các tín hiệu đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán.
Tuy nhiên dù là bất kỳ chỉ báo nào, đây cũng chỉ là những công cụ hỗ trợ. Và không thể chắc chắn 100% giúp bạn tránh drawdown khi giao dịch. Nhà đầu tư cần chuẩn bị những chiến lược giao dịch kỹ lưỡng.
Kết luận
Trên đây chính là những thông tin nhà đầu tư cần biết về drawdown. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về thuật ngữ này sẽ giúp nhà đầu tư chủ động kiểm soát được số vốn của mình. Tình trạng drawdown trong giao dịch là điều khó tránh, nhà đầu tư không nên quá nặng nề về vấn đề này. Đừng quên theo dõi Forex Trading để cập nhật các tin tức về thị trường ngoại hối thường xuyên nhất nhé.
FAQs
Tỷ lệ drawdown ở mức bao nhiêu là tốt nhất?
Hiện nay mức drawdown càng thấp sẽ càng chứng tỏ hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư tốt.
Tỷ lệ drawdown ở mức bao nhiêu thì có thể chấp nhận được?
Mức drawdown của mỗi nhà đầu tư không nên vượt quá 20%. tỷ lệ càng cao đồng nghĩa với việc khả năng thu hồi vốn càng khó.
Drawdown có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư ngoại hối
Chúng giúp nhà đầu tư quản lý tình trạng thua lỗ của từng danh mục. Bên cạnh đó cũng giúp nhà đầu tư cảnh báo mức thua lỗ của tài khoản.
