Đường trung bình Forex là gì mà không thể không biết?

Đường trung bình động đơn giản (Simple) SMA

Dựa trên việc tính toán giá trung bình của một số lượng điểm dữ liệu gần đây, SMA giúp nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng của thị trường một cách rõ ràng hơn.

Ứng dụng trong giao dịch Forex

• Xác định xu hướng
• Tín hiệu mua/bán: Khi giá vượt qua SMA từ dưới lên trên, đó có thể là tín hiệu mua. Khi giá cắt qua SMA từ trên xuống dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
• Hỗ trợ và kháng cự
• Điểm cắt: Khi một đường SMA giao nhau với một đường SMA khác.

Ưu điểm:

• Dễ hiểu và áp dụng.
• Làm mịn biến động giá và giúp nhận diện xu hướng dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

• Có thể có độ trễ trong việc phản ánh các biến động giá gần đây hơn.
• Có thể bị ảnh hưởng bởi giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó mà không phản ánh được sự biến động trong phiên hiện tại.

Tính toán đường trung bình SMA như thế nào?

Bước 1: Chọn số lượng điểm dữ liệu

Quyết định về số lượng điểm dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để tính toán SMA. Chúng là số nguyên dương, thể hiện số lượng phiên giao dịch, ngày, tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn quan tâm.

Bước 2: Tổng hợp giá đóng cửa

Lấy tổng giá đóng cửa của số lượng điểm dữ liệu đã chọn. Điều này đòi hỏi bạn cần biết giá đóng cửa của từng điểm dữ liệu trong khoảng thời gian được xác định.

Bước 3: Chia tổng cho số lượng điểm dữ liệu

Sau khi tính tổng giá đóng cửa của số lượng điểm dữ liệu đã chọn, hãy chia tổng đó cho số lượng điểm đó để tính toán giá trung bình. Đây sẽ là giá trung bình của số lượng điểm dữ liệu đó trong khoảng thời gian được xác định.

Công thức tính toán

SMA = (Giá 1 + Giá 2 + … + Giá n)/ N​​​

Trong đó:

• Giá 1, Giá 2, … , Giá n là giá đóng cửa của các điểm dữ liệu gần đây trong khoảng thời gian.
• $N$ là số lượng điểm dữ liệu được sử dụng để tính toán SMA.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn tính toán SMA cho 5 phiên giao dịch gần đây và giá đóng cửa của các phiên giao dịch đó là: $10, $11, $12, $13 và $14.

SMA = (10+11+12+13+14)/5= 12​

Vậy, SMA cho 5 phiên giao dịch gần đây là $12.

Đường MA dạng hàm mũ (EMA)

Đường EMA giúp làm mịn biến động giá và phản ánh sự biến động gần đây hơn so với đường SMA. EMA gán trọng số cao hơn cho các giá mới nhất, làm cho nó phản ánh sự biến động gần đây một cách nhanh chóng và nhạy bén hơn.

Ứng dụng:

• Xác định xu hướng
• Tín hiệu mua/bán: Khi giá vượt qua EMA từ dưới lên trên, đó có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt qua EMA từ trên xuống dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
• Hỗ trợ và kháng cự
• Điểm cắt: Khi một EMA giao nhau với một EMA khác.

Ưu điểm:

• Phản ánh sự biến động gần đây hơn so với SMA.
• Giúp làm mịn biến động giá và giảm thiểu độ trễ.

Nhược điểm:

• Có thể nhạy cảm với sự biến động ngắn hạn và tạo ra tín hiệu giả mạo.
• Yêu cầu quản lý cẩn thận về rủi ro để tránh các tín hiệu giả mạo.

Cách tính toán đường trung bình EMA

Bước 1: Xác định hệ số Alpha

Trước tiên, chúng ta cần xác định hệ số trọng số Alpha (𝛼) được tính bằng công thức sau:

𝛼=2(n+1)​

Trong đó:

• $n$ là số lượng điểm dữ liệu được sử dụng để tính toán EMA.

Bước 2: Tính toán giá trung bình dạng hàm mũ

Sau khi có hệ số alpha, chúng ta có thể bắt đầu tính toán giá trung bình dạng hàm mũ cho từng điểm dữ liệu tiếp theo. Quy trình tính toán EMA là như sau:

• Giá trung bình ban đầu (EMAο): thường là giá trung bình của các giá đóng cửa của các điểm dữ liệu đầu tiên.
• Tính toán EMA tiếp theo: Dựa trên giá trung bình ban đầu và giá mới nhất, chúng ta có thể tính toán giá trung bình dạng hàm mũ cho điểm dữ liệu tiếp theo bằng công thức sau:

EMA𝑡=(Giá 𝑡×𝛼)+(EMA 𝑡−1×(1−𝛼))

Trong đó:

• EMA𝑡​ là giá trung bình dạng hàm mũ tại thời điểm 𝑡.
• Giá𝑡​ là giá đóng cửa của phiên giao dịch tại thời điểm 𝑡.
• EMA𝑡−1​ là giá trung bình dạng hàm mũ tại thời điểm trước đó.
• 𝛼 là hệ số trọng số đã xác định ở bước 1.

Đường MA tỷ trọng tuyến tính (WMA)

Đường WMA  gán trọng số khác nhau cho các giá đóng cửa của các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể. Các điểm dữ liệu gần hơn được gán trọng số cao hơn, trong khi các điểm dữ liệu cũ hơn có trọng số thấp hơn.

Cách Tính Toán

Để tính toán đường WMA, chúng ta sử dụng công thức sau:

𝑊𝑀𝐴𝑡=((𝑤1×Giá 1)+(𝑤2×Giá 2)+…+(𝑤𝑛×Giá n))/ (𝑤1+𝑤2+…+𝑤n)​

Trong đó:

• 𝑊𝑀𝐴𝑡​ là giá trung bình tỷ trọng tuyến tính tại thời điểm 𝑡.
• Giá 1,Giá 2,…,Giá n là giá đóng cửa của các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể.
• 𝑤1,𝑤2,…,𝑤n​ là trọng số được gán cho mỗi điểm dữ liệu.

Ứng dụng trong giao dịch Forex

• Phản ánh biến động gần đây một cách nhạy bén nhờ được gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây hơn
• Tín hiệu giao dịch: Khi giá cắt qua Đường WMA từ dưới lên trên, có thể xem xét là tín hiệu mua. Khi giá cắt qua từ trên xuống dưới, có thể xem xét là tín hiệu bán.
• Xác định xu hướng

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

• Phản ánh sự biến động gần đây của thị trường một cách nhạy bén.
• Cho phép tùy chỉnh các trọng số để phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể.

Nhược điểm:

• Yêu cầu quản lý cẩn thận về rủi ro để tránh các tín hiệu giả mạo.
• Có thể phức tạp hơn để tính toán và sử dụng so với các đường trung bình động khác.