Trong thế giới thị trường Forex, việc xác định xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định chính xác là yếu tố then chốt để đạt được thành công. Một trong những công cụ phổ biến và quan trọng nhất giúp nhà đầu tư làm được điều đó chính là đường trung bình. Đường MA cung cấp những tín hiệu quan trọng về xu hướng và điểm vào, ra thị trường. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, các loại đường MA phổ biến, cách tính toán cũng như ứng dụng của chúng trong phân tích kỹ thuật, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Tổng quan đường trung bình là gì?
Đường trung bình là công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng và các điểm giao dịch tiềm năng trong thị trường Forex và các thị trường tài chính khác. Việc lựa chọn loại đường MA và khung thời gian phù hợp, kết hợp với các công cụ phân tích khác, sẽ giúp nhà giao dịch có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả.
Khái niệm đường trung bình động trong Forex
Trên thị trường Forex, đường trung bình động MA là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch. Tuy đơn đơn giản nhưng đường MA động là một chỉ báo mạnh mẽ, cho phép nhà giao dịch nhìn thấy sự trung bình hóa của giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp làm mịn biến động giá và làm nổi bật các xu hướng tiềm năng.
Đường trung bình động đơn giản (Simple) SMA
Dựa trên việc tính toán giá trung bình của một số lượng điểm dữ liệu gần đây, SMA giúp nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng của thị trường một cách rõ ràng hơn.
Ứng dụng trong giao dịch Forex
- Xác định xu hướng
- Tín hiệu mua/bán: Khi giá vượt qua SMA từ dưới lên trên, đó có thể là tín hiệu mua. Khi giá cắt qua SMA từ trên xuống dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
- Hỗ trợ và kháng cự
- Điểm cắt: Khi một đường SMA giao nhau với một đường SMA khác.
Ưu điểm:
- Dễ hiểu và áp dụng.
- Làm mịn biến động giá và giúp nhận diện xu hướng dễ dàng hơn.
Nhược điểm:
- Có thể có độ trễ trong việc phản ánh các biến động giá gần đây hơn.
- Có thể bị ảnh hưởng bởi giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó mà không phản ánh được sự biến động trong phiên hiện tại.
Tính toán đường trung bình SMA như thế nào?
Bước 1: Chọn số lượng điểm dữ liệu
Quyết định về số lượng điểm dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để tính toán SMA. Chúng là số nguyên dương, thể hiện số lượng phiên giao dịch, ngày, tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào khung thời gian mà bạn quan tâm.
Bước 2: Tổng hợp giá đóng cửa
Lấy tổng giá đóng cửa của số lượng điểm dữ liệu đã chọn. Điều này đòi hỏi bạn cần biết giá đóng cửa của từng điểm dữ liệu trong khoảng thời gian được xác định.
Bước 3: Chia tổng cho số lượng điểm dữ liệu
Sau khi tính tổng giá đóng cửa của số lượng điểm dữ liệu đã chọn, hãy chia tổng đó cho số lượng điểm đó để tính toán giá trung bình. Đây sẽ là giá trung bình của số lượng điểm dữ liệu đó trong khoảng thời gian được xác định.
Công thức tính toán
Trong đó:
- là giá đóng cửa của các điểm dữ liệu gần đây trong khoảng thời gian.
- là số lượng điểm dữ liệu được sử dụng để tính toán SMA.
Ví dụ
Giả sử bạn muốn tính toán SMA cho 5 phiên giao dịch gần đây và giá đóng cửa của các phiên giao dịch đó là: $10, $11, $12, $13 và $14.
SMA = (10+11+12+13+14)/5= 12
Vậy, SMA cho 5 phiên giao dịch gần đây là $12.
Đường MA dạng hàm mũ (EMA)
Đường EMA giúp làm mịn biến động giá và phản ánh sự biến động gần đây hơn so với đường SMA. EMA gán trọng số cao hơn cho các giá mới nhất, làm cho nó phản ánh sự biến động gần đây một cách nhanh chóng và nhạy bén hơn.
Ứng dụng:
- Xác định xu hướng
- Tín hiệu mua/bán: Khi giá vượt qua EMA từ dưới lên trên, đó có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt qua EMA từ trên xuống dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
- Hỗ trợ và kháng cự
- Điểm cắt: Khi một EMA giao nhau với một EMA khác.
Ưu điểm:
- Phản ánh sự biến động gần đây hơn so với SMA.
- Giúp làm mịn biến động giá và giảm thiểu độ trễ.
Nhược điểm:
- Có thể nhạy cảm với sự biến động ngắn hạn và tạo ra tín hiệu giả mạo.
- Yêu cầu quản lý cẩn thận về rủi ro để tránh các tín hiệu giả mạo.
Cách tính toán đường trung bình EMA
Bước 1: Xác định hệ số Alpha
Trước tiên, chúng ta cần xác định hệ số trọng số Alpha (𝛼) được tính bằng công thức sau:
𝛼=2(n+1)
Trong đó:
- là số lượng điểm dữ liệu được sử dụng để tính toán EMA.
Bước 2: Tính toán giá trung bình dạng hàm mũ
Sau khi có hệ số alpha, chúng ta có thể bắt đầu tính toán giá trung bình dạng hàm mũ cho từng điểm dữ liệu tiếp theo. Quy trình tính toán EMA là như sau:
- Giá trung bình ban đầu (EMAο): thường là giá trung bình của các giá đóng cửa của các điểm dữ liệu đầu tiên.
- Tính toán EMA tiếp theo: Dựa trên giá trung bình ban đầu và giá mới nhất, chúng ta có thể tính toán giá trung bình dạng hàm mũ cho điểm dữ liệu tiếp theo bằng công thức sau:
EMA𝑡=(Giá 𝑡×𝛼)+(EMA 𝑡−1×(1−𝛼))
Trong đó:
- là giá trung bình dạng hàm mũ tại thời điểm 𝑡.
- là giá đóng cửa của phiên giao dịch tại thời điểm 𝑡.
- là giá trung bình dạng hàm mũ tại thời điểm trước đó.
- 𝛼 là hệ số trọng số đã xác định ở bước 1.
Đường MA tỷ trọng tuyến tính (WMA)
Đường WMA gán trọng số khác nhau cho các giá đóng cửa của các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể. Các điểm dữ liệu gần hơn được gán trọng số cao hơn, trong khi các điểm dữ liệu cũ hơn có trọng số thấp hơn.
Cách Tính Toán
Để tính toán đường WMA, chúng ta sử dụng công thức sau:
𝑊𝑀𝐴𝑡=((𝑤1×Giá 1)+(𝑤2×Giá 2)+…+(𝑤𝑛×Giá n))/ (𝑤1+𝑤2+…+𝑤n)
Trong đó:
- 𝑊𝑀𝐴𝑡 là giá trung bình tỷ trọng tuyến tính tại thời điểm 𝑡.
- Giá 1,Giá 2,…,Giá n là giá đóng cửa của các điểm dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể.
- 𝑤1,𝑤2,…,𝑤 là trọng số được gán cho mỗi điểm dữ liệu.
Ứng dụng trong giao dịch Forex
- Phản ánh biến động gần đây một cách nhạy bén nhờ được gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây hơn
- Tín hiệu giao dịch: Khi giá cắt qua Đường WMA từ dưới lên trên, có thể xem xét là tín hiệu mua. Khi giá cắt qua từ trên xuống dưới, có thể xem xét là tín hiệu bán.
- Xác định xu hướng
Ưu và nhược điểm
Ưu điểm:
- Phản ánh sự biến động gần đây của thị trường một cách nhạy bén.
- Cho phép tùy chỉnh các trọng số để phù hợp với chiến lược giao dịch cụ thể.
Nhược điểm:
- Yêu cầu quản lý cẩn thận về rủi ro để tránh các tín hiệu giả mạo.
- Có thể phức tạp hơn để tính toán và sử dụng so với các đường trung bình động khác.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Hướng dẫn cách cài đặt đường trung bình trên một số nền tảng phổ biến
Cài đặt đường trung bình động trên các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4, TradingView, … được thực hiện khá đơn giản. Bằng cách tuân theo các bước hướng dẫn cụ thể dưới đây, bạn có thể dễ dàng thêm và tùy chỉnh đường MA động để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Cài đặt đường trung bình động trên MT4 như thế nào?
Bước 1: Trong nền tảng MT4, tại thanh menu, nhấp vào “ Chèn ”. Sau đó bấm vào “Chỉ số”. Từ cửa sổ bên phải, nhấp vào “ Xu hướng ”. Sau đó, bạn sẽ thấy nhiều chỉ số. Nhấp vào “ Trung bình động ”.
Bước 2: Cửa sổ mới sẽ được mở. Trong tab “Tham số” , bạn có thể đặt giá trị và thay đổi phương pháp MA của mình trên hộp dấu chấm. Có bốn loại phương pháp như đơn giản, hàm mũ, làm mịn và trọng số tuyến tính. Bạn cũng có thể thay đổi áp dụng như đóng, mở, cao, thấp và một số tùy chọn khác. Bạn có thể tùy chỉnh màu MA từ style .
Bước 3: Trong tab “Cấp độ”, bạn có thể đặt kênh bằng MA chính. Nhấp vào “Thêm” , sau đó nhấp đúp vào “Cấp độ” và đặt giá trị khoảng cách từ MA của bạn.
Bước 4: Trong tab “Trực quan hóa”, bạn có thể thấy khung thời gian nơi bạn có thể sử dụng đường trung bình động này. Nếu bạn chọn “Tất cả các khung thời gian” thì bạn sẽ thấy MA của mình trên tất cả các khung thời gian.
Bước 5: Đường trung bình đã được cài đặt thành công trên nền tảng MT4 của bạn.
Cài đặt đường MA trên Tradingview như thế nào?
Bước 1: Bạn nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng có nội dung “Chỉ báo, số liệu và chiến lược”.
Bước 2: Tiến hành cài đặt “Trung bình động” vào Trading View.
- Thực hiện các tùy chọn mà bạn muốn cài đặt.
Bước 3: Đường trung bình đã được cài đặt thành công trên Trading View của bạn.
Sử dụng đường trung bình EMA xác định hỗ trợ và kháng cự
Chọn khung thời gian và chu kỳ EMA:
- Ngắn hạn: EMA 10, EMA 20
- Trung hạn: EMA 50
- Dài hạn: EMA 100, EMA 200
Quan sát hành động giá so với EMA và xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự:
- Hỗ trợ: Khi giá nằm trên EMA và kiểm tra lại EMA từ trên xuống nhưng không phá vỡ, EMA đóng vai trò như mức hỗ trợ.
- Kháng cự: Khi giá nằm dưới EMA và kiểm tra lại EMA từ dưới lên nhưng không phá vỡ, EMA đóng vai trò như mức kháng cự.
- Hỗ trợ động: Nếu giá duy trì trên EMA 50 và kiểm tra lại nhưng bật lên, EMA 50 có thể được coi là mức hỗ trợ động.
- Kháng cự động: Nếu giá duy trì dưới EMA 50 và kiểm tra lại nhưng giảm xuống, EMA 50 có thể được coi là mức kháng cự động.
Hãy thực hiện một ví dụ dưới đây:
- Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng đường EMA 50 được giữ như một mức kháng cự mạnh trong một thời gian khi GBP/USD liên tục bật lên khỏi nó.
- Tuy nhiên, như chúng tôi đã đánh dấu bằng ô màu đỏ, giá cuối cùng đã vượt qua và tăng vọt.
- Sau đó, giá thoái lui và kiểm tra lại đường EMA 50, đây được chứng minh là mức hỗ trợ mạnh.
Sử dụng mây Ichimoku để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự cũng là một phương pháp hiệu quả.
Golden Cross
Golden Cross là tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn. Đây được coi là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn.
Cách áp dụng:
- Chọn đường trung bình ngắn hạn và dài hạn: Phổ biến nhất là SMA 50 ngày (ngắn hạn) và SMA 200 ngày (dài hạn).
- Xác định tín hiệu Golden Cross: Khi SMA 50 cắt lên trên SMA 200, tín hiệu Golden Cross xuất hiện, cho thấy xu hướng tăng giá.
Ví dụ:
- SMA 50 ngày: Trung bình của giá đóng cửa trong 50 ngày gần nhất.
- SMA 200 ngày: Trung bình của giá đóng cửa trong 200 ngày gần nhất.
Giả sử SMA 50 ngày hiện tại là 150 và SMA 200 ngày hiện tại là 140. Nếu SMA 50 ngày cắt lên trên SMA 200 ngày, một tín hiệu mua (Golden Cross) sẽ xuất hiện.
Death Cross
Death Cross là tín hiệu giảm giá xảy ra khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn. Đây được coi là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn.
Cách áp dụng:
- Chọn đường trung bình ngắn hạn và dài hạn:Cũng phổ biến nhất là SMA 50 ngày (ngắn hạn) và SMA 200 ngày (dài hạn).
- Xác định tín hiệu Death Cross: Khi SMA 50 cắt xuống dưới SMA 200, tín hiệu Death Cross xuất hiện, cho thấy xu hướng giảm giá.
Ví dụ:
- SMA 50 ngày: Trung bình của giá đóng cửa trong 50 ngày gần nhất.
- SMA 200 ngày: Trung bình của giá đóng cửa trong 200 ngày gần nhất.
Giả sử SMA 50 ngày hiện tại là 130 và SMA 200 ngày hiện tại là 140. Nếu SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày, một tín hiệu bán (Death Cross) sẽ xuất hiện.
Giao dịch với đường trung bình động chuyên sâu như thế nào?
Giao dịch với đường MA chuyên sâu đòi hỏi bạn phải hiểu sâu hơn về cách hoạt động của MA, cũng như các cách áp dụng và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình để tối ưu hóa hiệu suất giao dịch. Dưới đây là một số cách bạn có thể tiếp cận giao dịch với đường trung bình động một cách chuyên sâu:
Sử dụng đường MA cho giao dịch Breakout
- Đặt lệnh mua khi giá cắt đường MA từ dưới lên trên và mô hình phá vỡ này là mô hình có lực mạnh.
- Sell khi giá cắt đường MA từ trên xuống và mô hình phá vỡ này là mô hình có lực mạnh.
- Đặt lệnh Stop-Loss ngay dưới mức hỗ trợ (đối với lệnh mua) hoặc ngay trên mức kháng cự (đối với lệnh bán) để hạn chế rủi ro.
- Xác định các mức giá mục tiêu để chốt lời dựa trên các mức kháng cự/hỗ trợ tiếp theo hoặc sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp (1:2 hoặc 1:3).
Thực hiện giao dịch khi 2 đường trung bình động cắt nhau như thế nào?
Bước 1: Xác định xu hướng
Đầu tiên, chúng ta cần xác định được xu hướng đang diễn ra là Uptrend hay Downtrend.
Bước 2: Nhận diện tín hiệu và thực hiện giao dịch
Đặt lệnh mua:
- Theo tín hiệu màu xanh tại vùng hai đường MA giao cắt để đặt điểm vào lệnh.
- Đặt điểm cắt lỗ bên dưới đáy tương đương với điểm giao cắt.
- Điểm chốt lời theo tỷ lệ R: R phù hợp với kỳ vọng của Trader.
Đặt lệnh bán:
- Theo tín hiệu màu đỏ tại khu vực giao cắt của hai đường MA, báo hiệu giá sắp theo xu hướng chính mà giảm xuống để đặt điểm vào lệnh.
- Đặt điểm cắt lỗ bên dưới đỉnh tương đương với điểm giao cắt.
- Điểm chốt lời theo tỷ lệ R: R phù hợp với kỳ vọng của Trader.
Hướng dẫn lọc nhiều đường MA bằng đường bao
Bước 1: Chọn mục menu Data để nhập dữ liệu.
Bước 2: Đánh dấu cột B và từ menu chọn Plot: Line: Line để tạo một biểu đồ đường.
Bước 3: Trong hộp thoại Envelope, đặt Envelope Type thành Both Envelopes và Smooth Points thành 10 . Chọn hộp Auto Preview để xem trước kết quả ở bảng bên phải.
- Bấm OK để tạo biểu đồ hiển thị các đường cong đường bao trên và dưới.
Một số chiến lược áp dụng đường trung bình phổ biến
Dưới đây là hướng dẫn một số chiến lược phổ biến mà người giao dịch thường áp dụng khi sử dụng đường MA trong phân tích kỹ thuật:
Sử dụng đường trung bình động EMA theo hàm mũ 200 ngày
- Nếu giá cao hơn chỉ báo trung bình động 200 ngày thì hãy tìm cơ hội mua.
- Nếu giá nằm dưới chỉ báo trung bình động 200 ngày thì hãy tìm cơ hội bán.
Một ví dụ:
Áp dụng chiến lược đường EMA 8
- Tín hiệu mua xuất hiện khi đường EMA (8) đi lên.
- Tín hiệu bán xuất hiện khi đường EMA (8) xuống dưới.
Chiến lược đường trung bình 3 tháng là như thế nào?
Hãy cân nhắc chiến lược giao dịch dựa trên đường MA động 3 tháng nếu bạn muốn chuyển từ đầu tư dài hạn sang giao dịch trung hạn.
- Thời điểm đường EMA (100) xuất hiện từ phía dưới – hãy mở lệnh mua
- Thời điểm đường EMA (100) xuất hiện từ phía trên – hãy mở lệnh mua
Thế nào là đường trung bình động 5 chu kì đơn giản?
- Chiến lược này lấy dữ liệu giá trung bình thu được trong một tuần.
- Chiến lược giao dịch sử dụng khung thời gian D1.
- Giá phá vỡ đường MA và mô hình. Điều đó xảy ra đối với các lệnh mua ở phía trên, đối với các lệnh bán ở phía dưới.
- Giá không Breakout mà quay trở lại đường MA.
- Giá phục hồi trở lại từ đường MA sau giá pullback.
- Biểu đồ giao dịch ngắn hạn:
- Thêm đường SMA 5 vào biểu đồ giá của cổ phiếu.
- Quan sát khi giá cắt lên trên hoặc xuống dưới đường SMA 5 để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
- Xác nhận xu hướng trong ngày:
- Sử dụng SMA 5 trên biểu đồ 1 giờ để xác định xu hướng trong ngày cho các giao dịch ngắn hạn.
- Nếu giá nằm trên SMA 5 trong hầu hết thời gian trong ngày, bạn có thể xem xét việc mua vào. Ngược lại, nếu giá nằm dưới SMA 5, bạn có thể xem xét việc bán ra.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Phân tích nhược điểm của đường trung bình
- MA chỉ dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và không có khả năng dự báo xu hướng tương lai.
- Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và đi ngang, MA có thể không cung cấp các tín hiệu giao dịch hiệu quả.
- Chọn sai khung thời gian có thể dẫn đến tín hiệu sai, do đó, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp là rất quan trọng và đôi khi khó xác định.
- SMA đối xử tất cả các dữ liệu trong chu kỳ như nhau, không phân biệt giữa các giá trị gần đây và xa hơn.
- EMA nhạy cảm hơn với các biến động giá gần đây, nhưng đôi khi điều này có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động.
- Trong các khung thời gian ngắn, MA có thể phản ánh quá nhiều biến động ngẫu nhiên và không cung cấp tín hiệu rõ ràng.
Cần lưu ý những gì khi sử dụng đường MA?
Chọn khung thời gian phù hợp: ngắn hạn và dài hạn:
- MA ngắn hạn (5, 10, 20 chu kỳ): Nhạy cảm hơn với biến động giá, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.
- MA dài hạn (50, 100, 200 chu kỳ): Phản ánh xu hướng dài hạn, ít bị nhiễu hơn.
Hiểu về độ trễ (Lagging Indicator)
- MA là một chỉ báo chậm, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá quá khứ, do đó sẽ phản ứng chậm với các thay đổi giá hiện tại.
- Hãy kết hợp MA với các chỉ báo dẫn dắt (leading indicators) để cân bằng độ trễ này.
Sử dụng MA kết hợp với các chỉ báo và mô hình khác:
- RSI: Xác định tình trạng quá mua/quá bán để bổ sung tín hiệu giao dịch.
- MACD: Kết hợp MA với MACD để xác định xu hướng và điểm giao cắt.
- Sóng Elliott: giúp xác định xu hướng và các điểm vào ra tiềm năng trong các giai đoạn khác nhau của sóng Elliott.
Xem xét tín hiệu sai (False Signals)
- Trong thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang, MA có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai.
- Sử dụng các bộ lọc tín hiệu và kết hợp với phân tích khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu.
Tổng kết
Tại sao đường MA có độ trễ?
Độ trễ xảy ra do MA sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để tính toán. Vì vậy, phản ứng của MA đối với các biến động giá hiện tại sẽ chậm hơn, đặc biệt là đối với các MA dài hạn.
Golden Cross/ Death Cross là gì trong đường MA?
- Golden Cross: Tín hiệu mua khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn, cho thấy xu hướng tăng.
- Death Cross: Tín hiệu bán khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.
Tín hiệu sai (false signals) từ MA là gì và làm thế nào để tránh?
- Tín hiệu sai là khi MA tạo ra tín hiệu mua hoặc bán nhưng giá không đi theo hướng dự đoán. Để tránh, nhà giao dịch nên:
- Kết hợp MA với các chỉ báo khác (RSI, MACD).
- Sử dụng các bộ lọc tín hiệu.
- Quản lý rủi ro chặt chẽ với stop-loss và take-profit.
